《计量经济学》课程教学资源（试卷习题）试卷1（题目）

河北联合大学二C.无偏的，且方差最小D有偏的，但方差仍为最小计量经济学课试卷二根据样本资料建立某消费函数如下：C=100.50+0.45X+55.35D，其中C为消费，学年2.第2学期2008-2009.共2页第页二[1城市X为收入，虚拟变量D=则城市的消费函数为（0农村周号二三四总分-温茶分数C, = 100.50 +0.45.X,A. C,=155.85+0.45X,B. 填空题（每空1分，共10分，请将答案填在第2页的表格内）.C,=155.85+55.35DD.C,=100.95+55.35D1.对于一元线性回归模型随机干扰项μ的方差估计为6C.3.约化式参数反映前定变量的变化对内生变量产生的（-2.对于多元线性回归模型的矩阵形式为Y=Xβ+μ，其中参数的最小二乘估计量为A.直接影响B.间接影响o1C.个别影响D.总影响B=.4.可以直接使用OLS估计的模型是（)一A.结构型B.约简型3.若模型y=α+,+μ其中μ,具有异方差，形式为V(u）=(2x，+D)，其中k*C.递归型D.所有模型)5.当模型中第1个方程是不可识别的，则该模型是（为常数，则为了消除异方差，模型将变为一A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰4.在多元回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明存好识别lo!在)6.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（5.变量不是由模型系统内决定的变量，也就是说他的取值是由系统外部决定的，.含联A.0≤DW≤1B-I≤DW≤IC-2≤D≤2D. 0≤DI≤4E(X,μ,)= 0.7.用模型描述现实经济系统的原则是（.A.以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量I6.有限滞后模型y=α+βx,+βx-++β+u长期效应乘数为B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度C.模型规模越大越好：这样更切合实际情况7.一阶自回归过程y,=y+μ,(1=±1,±2,）平稳的条件是D.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂0)8.合称为前定变量的是（8.总离差平方和TSF=台布4A.外生变量和潜后内生变量B.内生变量和外生变量9.将模型y=e(%+A+P)进行适当的变换，化为线性模型，模型形式为C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量9.由简化式参数的估计量得到结构参数的估计量的方法是（J10.若μ存在一阶自相关，即=μ+v（=23"n）1则：coμ）=oA·二阶段最小二乘法B.极大似然法D.工具变量法C.间接最小二乘法（其中：varu）=）10.估计一元线性回归模型的最小二乘准则是：确定β和B，使得（二、选择题（每题2分，共20分，在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求AE(Y-X)"最小B. E (Y,-X,-e,)*最小的，错选、多选或未选均无分，请将答案填在第2更的表格内）1.如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（）DEY-Y)最小C.E(Y-X-)最小A.无偏的，但方差不是最小的B，有偏的，且方差不是最小的年月日注1.试题请按照模板编辑，只写试题，不留答题空白：考试方式：（开卷闭卷）教研室主任：2.内容请勿出边框

学号_ 姓名_ 班级_ 学院_ 河 北 联 合 大 学 计量经济学 课试卷 2008-2009 学年 第 2 学期 共 2 页 第 1 页 ┊┊┊┊┊┊┊┊┊ 〇┊┊┊┊┊┊┊┊ 〇┊┊┊┊┊┊┊┊┊ 〇┊┊┊┊┊┊┊┊┊ 〇┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊ 〇┊┊┊┊┊┊┊┊┊ ┊ 注： 1.试题请按照模板编辑，只写试题，不留答题空白； 2.内容请勿出边框。 教研室主任： 年 月 日 题号 一 二 三 四 总分 分数 一、填空题（每空 1 分，共 10 分，请将答案填在第 2 页的表格内） 1.对于一元线性回归模型随机干扰项  的方差估计为 2 ˆ  u = 。 2.对于多元线性回归模型的矩阵形式为 Y = X +  ，其中参数的最小二乘估计量为  ˆ = 。 3. 若模型 i i i y = + x +  ，其中  i 具有异方差，形式为 ( ) (2 1) 2 2 V i = k xi + ，其中 2 k 为常数，则为了消除异方差，模型将变为 。 4．在多元回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近 1，则表明存 在 。 5． 变量不是由模型系统内决定的变量，也就是说他的取值是由系统外部决定的， 即 E(Xtt ) = 0。 6.有限滞后模型 t t t k t k t y = +  0 x + 1 x −1 ++  x − +  长期效应乘数为 。 7.一阶自回归过程 ( 1, 2, ) yt = yt−1 + t t =    平稳的条件是 。 8.总离差平方和 TSS = 。 9.将模型 ( ) 0 +1 + = x y e 进行适当的变换，化为线性模型，模型形式为 。 10.若  t 存在一阶自相关，即 t = t−1 + t （ t = 2,3,  ,n)   1 ，则： cov(t ,t−s ) = 。（其中：    2 var( ) = ） 二、选择题（每题 2 分，共 20 分，在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求 的，错选、多选或未选均无分，请将答案填在第 2 页的表格内） 1．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A. 无偏的，但方差不是最小的 B. 有偏的，且方差不是最小的 C. 无偏的，且方差最小 D. 有偏的，但方差仍为最小 2． 根据样本资料建立某消费函数如下： Ct Xt 35Dt =100.50 + 0.45 + 55.  ，其中 C 为消费， X 为收入，虚拟变量    = 农村 城市 0 1 D ，则城市的消费函数为（ ） A．Ct 45Xt =155.85+ 0.  B． Ct 45Xt =100.50 + 0.  C．Ct =155.85 + 55.35D  D．Ct =100.95 + 55.35D  3．约化式参数反映前定变量的变化对内生变量产生的（ ） A．直接影响 B．间接影响 C．个别影响 D．总影响 4．可以直接使用 OLS 估计的模型是（ ） A．结构型 B．约简型 C．递归型 D．所有模型 5．当模型中第 i 个方程是不可识别的，则该模型是( ) A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰 好识别 6. 用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范围是( ) A.0≤DW≤1 B.－1≤DW≤1 C. －2≤DW≤2 D.0≤DW≤4 7.用模型描述现实经济系统的原则是( ) A.以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C.模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 8.合称为前定变量的是（ ） A.外生变量和滞后内生变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 9.由简化式参数的估计量得到结构参数的估计量的方法是（ ） A ．二阶段最小二乘法 B ．极大似然法 C ．间接最小二乘法 D ．工具变量法 10.估计一元线性回归模型的最小二乘准则是：确定 0 1  ˆ 和 ˆ ，使得（ ） A .∑(Yi-Xi) 2 最小 B.∑(Yi- Xi-ei) 2 最小 C. ∑(Yi-Xi-ui) 2 最小 D.∑( Yi - Yi ˆ ) 2 最小 诚信承诺：本人在考试中真实答卷， 没有作弊行为！ 考试方式：（开卷 闭卷）

计量经济学课试卷共2页第2页（2）以0.05的显著性水平对所有回归系数的显著性进行t检验：（tao2s(5）=2.571）（3分）（3）求β和β，95%的置信区间：（2分）（小数点后保留三位有效数字）三、简答题（共31分）1.计量经济模型的检验都包括哪些内容？（4分）（4）求修正报合优度，对回归方程进行整体显著性检验：（Faos(2,5)=5.79.修正拟合优度小2.简述一元线性回归模型的基本假定。（5分）o3.异方差引起哪些后果？（4分）茶数点后保留五位有效数字）（3分）4.简述戈特菲尔德一一奎恩特检验法的步骤。（8分）（5）什么是自相关，在95%的置信区间检验μ，是否存在一阶自相关。（当n=8k=2，显落5.如果模型中误加了不相干的自变量，会引起些后果？（4分）.6.平稳随机过程具有哪些性质。（6分）T性水平为0.05时，d,=0.559,d,=1.777）。（5分）1四、计算题某国连续10年的个人消费支出（Y）和个人可支配收入(X）的数据为下列所示，1.1JO, =a+a,P +a,y,+μoI个人消费支出（y）个人消费支出（y）个人可支配收入(X)个人可支配收入(X)3.设市场供求模型为，式中：O代表需求量和供给量，P是[O,=β +B,P +B,Pu +μa班87.7503712117038价格，Y,是收入，"和，为随机项。20139039302210060（1）指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量。（3分）402112066JP,=o+uY,+P +V4写0，222(2)若模型的约化形式为：根据上表的样本观测数据可算出：oI[Q,=20+2Y,+2P-+V2210Y2X= 54,y= 31.47, 2 = 43008, >Z=13564.29,2, =23893.6.的表达式。（6分）雄"ml1i（3）用阶识别条件判断该模型的识别状态。（3分）-.试求个人消费支出（y）关于个人可支配收入（x）的线性回归方程。（小数点后保留三位有效数-4.考察分布满后模型，=a+B++β+β+μ，利用阿尔蒙估计法，一字）（9分）二2.建立中国的消费模型，根据消费模型的一般形式，选择消费总额（y）为被解释变量，国内取多项式为2次，根据样本数据求出近似多项式的系数的估计量为O。=0.1697,α，=0.0632,，=-0.052，试计算β、β、β（3分）（小数点后保留四位生产总值（于）和前一年的消费总额（x，）为解释变量，变量之间关系为简单的线性关系，即：11鲁布有效数字）J,=B+B,xu+Bxz+μ,，选取1981年至1988年的统计数据为样本观测值，使用OLS、填空题答案16进行线性回妇，回归结果如下：O2, = 540.5286 +0.4809x, + 0.1985x2381值94(6.83)(32.36)(5.70)标准差510(79.08)(0.0149)(0.0348)选择愿答案、R=0.9997,F=28682,D-W=1.8501，回答下列间题（15分）：题号1345.102a9答案(1)解释B和β，回归参数的意义：（2分）日1.试题请按照模板编辑，只写试题，不留答题空白：教研室主任年月考试方式：（开卷闭卷）2.内容请勿出边框

学号_ 姓名_ 班级_ 学院_ 计量经济学 课试卷 共 2 页 第 2 页 ┊┊┊┊┊┊┊┊┊ 〇┊┊┊┊┊┊┊┊ 〇┊┊┊┊┊┊┊┊┊ 〇┊┊┊┊┊┊┊┊┊ 〇┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊ 〇┊┊┊┊┊┊┊┊┊ ┊ 注： 1.试题请按照模板编辑，只写试题，不留答题空白； 2.内容请勿出边框。 教研室主任： 年 月 日 三、简答题（共 31 分） 1．计量经济模型的检验都包括哪些内容？（4 分） 2.简述一元线性回归模型的基本假定。（5 分） 3.异方差引起哪些后果？（4 分） 4.简述戈特菲尔德——奎恩特检验法的步骤。（8 分） 5.如果模型中误加了不相干的自变量，会引起哪些后果？（4 分） 6.平稳随机过程具有哪些性质。（6 分） 四、计算题 1．某国连续 10 年的个人消费支出(Y)和个人可支配收入(X)的数据为下列所示， 个人可支配收入( x ) 个人消费支出( y ) 个人可支配收入( x ) 个人消费支出( y ) 8 7.7 50 37 12 11 70 38 20 13 90 39 30 22 100 60 40 21 120 66 根据上表的样本观测数据可算出： 54, 31.47, 43008, 13564.29, 23893.6 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 2 = =  =  =  = = = i= i i i i i i x y x y x y 。 试求个人消费支出( y )关于个人可支配收入（ x ）的线性回归方程。（小数点后保留三位有效数 字）（9 分） 2．建立中国的消费模型，根据消费模型的一般形式，选择消费总额（ y ）为被解释变量，国内 生产总值（ 1 x ）和前一年的消费总额（ 2 x ）为解释变量，变量之间关系为简单的线性关系，即： t t t t y =  0 + 1 x1 +  2 x2 +  ，选取 1981 年至 1988 年的统计数据为样本观测值，使用 OLS 进行线性回归，回归结果如下： t t t y x x 1 1985 2 ˆ = 540.5286 + 0.4809 + 0. t 值 （6.83） （32.36） （5.70） 标准差 （79.08） （0.0149） （0.0348） 0.9997, 28682, 1.8501 2 R = F = D −W = ，回答下列问题（15 分）： （1） 解释 1和 2 回归参数的意义；（2 分） （2）以 0.05 的显著性水平对所有回归系数的显著性进行 t 检验；（ t 0.025（5）= 2.571 ）（3 分） （3）求 1和 2 95%的置信区间；（2 分）（小数点后保留三位有效数字） （4）求修正拟合优度，对回归方程进行整体显著性检验；（ (2,5) F0.05 =5.79。修正拟合优度小 数点后保留五位有效数字）（3 分） （5）什么是自相关，在 95%的置信区间检验  t 是否存在一阶自相关。（当 n = 8, k = 2 ，显著 性水平为 0.05 时， dl = 0.559,du =1.777 ）。（5 分） 3.设市场供求模型为    = + + + = + + + t t t− t t t t t Q P P Q P Y 0 1 2 1 2 1 2 1         ，式中： Qt 代表需求量和供给量， Pt 是 价格， Yt 是收入， 1t和2t 为随机项。 （1）指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量。（3 分） （2）若模型的约化形式为：    = + + + = + + + − − t t t t t t t t Q Y P P Y P 20 21 22 1 2 10 11 12 1 1         ，写出 10 11 12 20 21 22  , , , , , 的表达式。（6 分） （3）用阶识别条件判断该模型的识别状态。（3 分） 4.考察分布滞后模型， t t t t t t y = +  0 x + 1 x −1 +  2 x −2 + 3 x −3 +  ，利用阿尔蒙估计法， 取 多 项 式 为 2 次 ， 根 据 样 本 数 据 求 出 近 似 多 项 式 的 系 数 的 估 计 量 为  ˆ 0 = 0.1697, ˆ 1 = 0.0632, ˆ 2 = −0.052 ，试计算 1 2 3  ˆ 、 ˆ 、 ˆ 。（3 分）（小数点后保留四位 有效数字） 一、填空题答案 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 二、选择题答案 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 诚信承诺：本人在考试 考试方式：（开卷 闭卷） 中真实答卷， 没有作弊行为！