《时间序列分析》课程教学课件（讲稿）第一章 绪论

时间序列分析

时间序列分析

课程简介： 1.时间序列分析是一种统计分析方法，是统计分析 的重要工具之一

课程简介： 1.时间序列分析是一种统计分析方法，是统计分析 的重要工具之一

2.统计数据一般可分为 用结构式的因果模型进行分析 和预测， 横截面数据 有单方程回归模型、联立方程 模型等， 主要在经济计量学中介绍 时间序列数据 可用时序分析方法， 用时间序列模型， 横截面一时间序列数据 根据数据自身的变动 (面板数据) 规律及各序列间的协 整关系建立动态模型 数据举例

2.统计数据一般可分为 横截面数据 时间序列数据 横截面－时间序列数据 （面板数据） 用结构式的因果模型进行分析 和预测， 有单方程回归模型、联立方程 模型等， 主要在经济计量学中介绍 可用时序分析方法， 用时间序列模型， 根据数据自身的变动 规律及各序列间的协 整关系建立动态模型 数据举例

3.时间序列分析涉及的数学理论较深，课程 有一定的难度，我们选用的教材已尽可能回 避严格的数学推导和证明，但基本的数学知 识还是必须的，基本的推导和计算还是要学 的

3. 时间序列分析涉及的数学理论较深，课程 有一定的难度，我们选用的教材已尽可能回 避严格的数学推导和证明，但基本的数学知 识还是必须的，基本的推导和计算还是要学 的

4.本书主要介绍时间序列分析的一些最基 本的理论、最基本模型及模型的应用。要求 大家掌握这些基本知识，掌握时间序列模型 的特性、功能、使用方法及使用中的注意事 项，并能借助于某些软件在计算机上加以实 现

4. 本书主要介绍时间序列分析的一些最基 本的理论、最基本模型及模型的应用。要求 大家掌握这些基本知识，掌握时间序列模型 的特性、功能、使用方法及使用中的注意事 项，并能借助于某些软件在计算机上加以实 现

5.应用时序模型的目的有很多，本课程 主要的应用目的为了解序列的发展变化规 律并能用时间序列模型进行预测

5. 应用时序模型的目的有很多，本课程 主要的应用目的为了解序列的发展变化规 律并能用时间序列模型进行预测

教材：时间序列分析，王振龙主编，中国统计出版社 主要参考书目： l.时间序列分析预测与控制，Box一Jenkins 著、顾岚主译；中国统计出版社，1999 2.应用时间序列分析，王燕编著，中国人民 大学出版社，2005 3.计量经济分析方法与建模EViews应用及 实例，高铁梅主编，清华大学出版社，2006

教材：时间序列分析，王振龙主编，中国统计出版社 主要参考书目： 1.时间序列分析预测与控制，Box－Jenkins 著、顾岚主译；中国统计出版社，1999 2.应用时间序列分析，王燕编著，中国人民 大学出版社，2005 3.计量经济分析方法与建模 EViews应用及 实例，高铁梅主编，清华大学出版社，2006 7

4.商业和经济预测中的时间序列模型，」 Philip Hans Franses著，封建强译、吴喜之校，中国人 民大学出版社，2002 5金融时间序列的经济计量学模型（第二版)， Terence C.Mills著，俞卓菁译，经济科学出版社， 2002 6时间序列分析在经济中的应用，顾岚编著， 中国统计出版社，1998 7.经济时间序列分析，王耀东等编著，上海财 经大学出版社，1996

4.商业和经济预测中的时间序列模型，Philip Hans Franses著，封建强译、吴喜之校，中国人 民大学出版社，2002 5.金融时间序列的经济计量学模型（第二版）， Terence C.Mills著，俞卓菁译，经济科学出版社， 2002 6.时间序列分析在经济中的应用，顾岚编著， 中国统计出版社，1998 7.经济时间序列分析，王耀东等编著，上海财 经大学出版社，1996

课程所需软件： Excel软件、Eviews?软件

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本书结构： 第一章绪论 第二章平稳时间序列模型 第三章ARMA模型的特性 第四章平稳时间序列模型的建立 第五章平稳时间序列预测 第六章非平稳时间序列分析 第七章 季节性时间序列分析方法 第八章传递函数模型

本书结构： 第一章 绪论 第二章 平稳时间序列模型 第三章 ARMA模型的特性 第四章 平稳时间序列模型的建立 第五章 平稳时间序列预测 第六章 非平稳时间序列分析 第七章 季节性时间序列分析方法 第八章 传递函数模型