《计量经济学》课程教学资源（PPT课件）课程PPT教学课件（第3版）第七章 扩展的单方程计量经济学模型 §7.3 Panel Data模型

s7.3 Panel Data模型 一、 概述 二、模型的设定—「检验 三、 固定影响变截距模型 四、固定影响变系数模型

§7.3 Panel Data 模型 一、概述 二、模型的设定——F检验 三、固定影响变截距模型 四、固定影响变系数模型

一、Panel Data模型概述

一、Panel Data 模型概述

l、关于Panel Data Model ·独立的计量经济学分支 一比较多地用于宏观经济分析一统计数据 -也可以用于微观经济分析一调查数据 ·几种翻译 一面板数据模型 一综列数据模型 一平行数据模型 一时空数据模型

1、关于Panel Data Model • 独立的计量经济学分支 – 比较多地用于宏观经济分析——统计数据 – 也可以用于微观经济分析——调查数据 • 几种翻译 – 面板数据模型 – 综列数据模型 – 平行数据模型 – 时空数据模型

·常用Panel Data模型 -变截矩模型(Variable-Intercept Models) 固定影响(Fixed.-Effects) 随机影响(Random-Effects) -变系数模型(Variable-Coefficient Models) 固定影响 随机影响 -动态变截矩模型(Dynamic Models with Variable Intercepts) 固定影响 随机影响

• 常用Panel Data 模型 – 变截矩模型(Variable-Intercept Models) 固定影响(Fixed-Effects) 随机影响(Random-Effects) – 变系数模型(Variable-Coefficient Models) 固定影响 随机影响 – 动态变截矩模型(Dynamic Models with Variable Intercepts) 固定影响 随机影响

·其它Panel Data模型 -联立方程Panel Data模型 -离散数据Panel Data模型 -选择性样本Panel Data模型 一Panel Data单位根检验和协整检验

• 其它Panel Data 模型 – 联立方程Panel Data模型 – 离散数据Panel Data模型 – 选择性样本Panel Data模型 – Panel Data单位根检验和协整检验

2、计量经济分析中的Panel Data问题 。1 研究目的的需要 一通过建立计量经济学模型进行经济分析，经常发现， 只利用截面数据或者只利用时间序列数据不能满足分 析目的的需要。 一例如，如果分析生产成本问题。 一例如，分析目前我国的结构性失业问题。 ·数据信息的充分利用 一在计量经济分析中，利用信息越多越有效。 -利用Panel Data比仅利用截面数据或者时间序列数据 更有效

2、计量经济分析中的Panel Data问题 • 研究目的的需要 – 通过建立计量经济学模型进行经济分析，经常发现， 只利用截面数据或者只利用时间序列数据不能满足分 析目的的需要。 – 例如，如果分析生产成本问题。 – 例如，分析目前我国的结构性失业问题。 • 数据信息的充分利用 – 在计量经济分析中，利用信息越多越有效。 – 利用Panel Data比仅利用截面数据或者时间序列数据 更有效

二、Panel Data模型的设定一F检验

二、Panel Data 模型的设定——F检验

l.单方程Panel Data模型常见的三种情形 yit =&+xiBi +un i=1,.,n t=1,.,T 粥交系美 存在变化的经济结构，因而结构参数在不同横截 面单位上是不同的

⒈单方程Panel Data模型常见的三种情形 • 情形1：变系数模型。在横截面上有个体影响，有 结构变化。即除了存在个体影响外,在横截面上还 存在变化的经济结构，因而结构参数在不同横截 面单位上是不同的。 i t i i t i ui t y = + x  + i = 1,  , n t = 1,  ,T

yit di+xiB+uit i=1,.,n t=1,.,T 。 情形2：变截距模型。在横截面上有个体影响，无 结构变化。即个体影响表现为模型中被忽略的反 映个体差异的变量的影响，又分为固定影响和随 机影响两种情况

• 情形2：变截距模型。在横截面上有个体影响，无 结构变化。即个体影响表现为模型中被忽略的反 映个体差异的变量的影响，又分为固定影响和随 机影响两种情况。 i t i i t ui t y = + x  + i = 1,  , n t = 1,  ,T

yi =a+xiB+un i=1,.,n t=1,.,T 情形3：在横截面上无个体影响，无结构变化。则 普通最小二乘值计瓮出了二致有效估让。相当于 将多个时期的截面数据放在一起作为样本数据

• 情形3：在横截面上无个体影响，无结构变化。则 普通最小二乘估计给出了一致有效估计。相当于 将多个时期的截面数据放在一起作为样本数据。 i t i t ui t y = + x  + i = 1,  , n t = 1,  ,T