《计量经济学》课程教学资源（PPT课件）课程PPT教学课件（第3版）第九章 经典计量经济学应用模型 9.2 计量经济学应用模型总体回归模型设定

$9.2计量经济学应用模型总体回归模 型设定 一、问题的提出及其重要性 计量经济学模型总体设定的“一般性”原 三、计量经济学模型总体设定的“现实性”原 四、计量经济学模型总体设定的“统计检验必 要性”原则 五、计量经济学模型总体设定的“经济主体动 力学关系导向”原则 六、案例：消费理论与消费函数模型

§9.2 计量经济学应用模型总体回归模 型设定 一、问题的提出及其重要性 二、计量经济学模型总体设定的“一般性”原 则 三、计量经济学模型总体设定的“现实性”原 则 四、计量经济学模型总体设定的“统计检验必 要性”原则 五、计量经济学模型总体设定的“经济主体动 力学关系导向”原则 六、案例：消费理论与消费函数模型

一、问题的提出及其重要性

一、问题的提出及其重要性

1、模型总体设定 ·两种基本总体模型： 一一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不随 时间演变的静态平衡结构，力图揭示经济系统的平衡 关系法则，对应的总体是不随时间变化的静态随机分 布，通常利用截面数据来估计总体模型参数。 一二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济因 素之间的动态平衡结构，力图揭示经济系统的演变法 则，对应的总体是在时间维度上持续发生的随机过程， 通常利用时间序列数据来估计总体模型参数

1、模型总体设定 • 两种基本总体模型： – 一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不随 时间演变的静态平衡结构，力图揭示经济系统的平衡 关系法则，对应的总体是不随时间变化的静态随机分 布，通常利用截面数据来估计总体模型参数。 – 二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济因 素之间的动态平衡结构，力图揭示经济系统的演变法 则，对应的总体是在时间维度上持续发生的随机过程， 通常利用时间序列数据来估计总体模型参数

·总体模型设定（以单方程模型为例） -直接影响因素集的分解 ·恒常性和显著性两个维度 ·显著的恒常性因素集 ·显著的偶然性因素集 ·无数单独影响可以忽略的非显著因素集

• 总体模型设定(以单方程模型为例) –直接影响因素集的分解 • 恒常性和显著性两个维度 • 显著的恒常性因素集 • 显著的偶然性因素集 • 无数单独影响可以忽略的非显著因素集

·总体模型设定（以单方程模型为例） -模型总体设定的任务： ·界定显著恒常因素集作为解释变量。 ·确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函数 形式下的关系参数。 ·确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分布 参数。 ·最终得到待估总体模型

• 总体模型设定(以单方程模型为例) –模型总体设定的任务： • 界定显著恒常因素集作为解释变量。 • 确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函数 形式下的关系参数。 • 确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分布 参数。 • 最终得到待估总体模型

·模型总体设定的依据 -实际应用研究中的研究目的导向 -经典模型的先验理论导向 -时间序列模型的数据关系导向 -正在发展的关系论导向

• 模型总体设定的依据 –实际应用研究中的研究目的导向 –经典模型的先验理论导向 –时间序列模型的数据关系导向 –正在发展的关系论导向

二、计量经济学模型总体设定的“一般 性”原侧

二、计量经济学模型总体设定的“一般 性”原则

1.总体模型设定的“研究目的导向”及其问 题 研究目的导向 一任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个 经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。 一按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的 设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重 的问题

1．总体模型设定的“研究目的导向”及其问 题 • 研究目的导向 – 任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个 经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。 – 按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的 设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重 的问题

。 错例1：在一篇研究制度变迁与经济增长的关系的 博士论文中，建立了如下模型： nGDP,=B。+B,nMDI,+4, 其中，GDP表示国内生产总值，MD表示制度变 迁。估计得到 B=2.1 结论：制度变迁对于GDP的弹性系数为2.1。即制 度变迁变化1%，国内生产总值将变化2.1%

• 错例1：在一篇研究制度变迁与经济增长的关系的 博士论文中，建立了如下模型： GDPt =  +  MDIt + t ln 0 1 ln 其中，GDP表示国内生产总值，MDI表示制度变 迁。估计得到 2.1 ˆ 1 = 结论：制度变迁对于GDP的弹性系数为2.1。即制 度变迁变化1%，国内生产总值将变化2.1%

错例2：在一篇研究证券市场发展对宏观经济影响 的博士论文中，建立了如下模型： CZSR,=a+BGPRZ 其中CZSR为财政收入，GPRZ为股票融资额。 估计得到： B=4.729 结论：股票融资额增加1亿元，财政收入将增加 4.729亿元

• 错例2：在一篇研究证券市场发展对宏观经济影响 的博士论文中，建立了如下模型： CZSRt =  +  GPRZt + t 其中CZSR为财政收入，GPRZ为股票融资额。 估计得到： 4.729 ˆ  = 结论：股票融资额增加1亿元，财政收入将增加 4.729亿元