《计量经济学》课程教学资源（PPT课件）课程PPT教学课件（第3版）第六章 联立方程计量经济模型理论方法 The Theory and Methodology of the Simultaneous-Equations Econometrics Model（SEM，1/2）

第六章联立方程计量经济模型理论方 法 The Theory and Methodology of the Simultaneous-Equations Econometrics Model(SE①

第六章 联立方程计量经济模型理论方 法 The Theory and Methodology of the Simultaneous-Equations Econometrics Model(SEM)

本章内容 §6.1联立方程计量经济学模型的提出 $6.2联立方程计量经济学模型的基本概念 §6.3联立方程计量经济学模型的识别 §6.4联立方程计量经济学模型的估计 §6.5联立方程计量经济学模型的讨论

本章内容 §6.1 联立方程计量经济学模型的提出 §6.2 联立方程计量经济学模型的基本概念 §6.3 联立方程计量经济学模型的识别 §6.4 联立方程计量经济学模型的估计 §6.5 联立方程计量经济学模型的讨论

§6.1问题的提出 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题

§6.1 问题的提出 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题

一、经济研究中的联立方程计量经济学 问题

一、经济研究中的联立方程计量经济学 问题

1.研究对象 ·经济系统，而不是单个经济活动 “系统”的相对性 ·相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 ·必须用一组方程才能描述清楚

⒈ 研究对象 • 经济系统，而不是单个经济活动 “系统”的相对性 • 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 • 必须用一组方程才能描述清楚

2.一个简单的宏观经济系统 ·由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和 政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 ·将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。 C,=0+CY,+41z I,=B。+BY,+B2Y,-1+42 Y,=C+I,+G

⒉一个简单的宏观经济系统 • 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和 政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 • 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。      = + + = + + + = + + − t t t t t t t t t t t Y C I G I Y Y C Y 0 1 2 1 2 0 1 1       

·在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居 民消费总额和投资总额； ·在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和 投资总额所决定

• 在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居 民消费总额和投资总额； • 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和 投资总额所决定

二、计量经济学方法中的联立方程 问题

二、计量经济学方法中的联立方程 问题

1.随机解释变量问题 C do +aY +uu I,=Bo+BY,+B2Y-1+42 Y,=C+I,+G, ·解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。 ·为什么？

⒈随机解释变量问题 • 解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。 • 为什么？      = + + = + + + = + + − t t t t t t t t t t t Y C I G I Y Y C Y 0 1 2 1 2 0 1 1       

2.损失变量信息问题 C,=o+Y,+41z I,=Bo+BY,+B2Yx-1+42: Y=C,+1+G ·如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损 失变量信息。 ·为什么？

⒉损失变量信息问题 • 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损 失变量信息。 • 为什么？      = + + = + + + = + + − t t t t t t t t t t t Y C I G I Y Y C Y 0 1 2 1 2 0 1 1       