《计量经济学》课程教学资源（教案）09 K元线性回归模型扩展

课程教案 课程名称：计量经济学 第九讲 本讲内容：K元线性回归模型的扩展 授课对象：金融专业 专业07年级本科生 授课时间：200min 一、教学目的 通过本章介绍，使学生的认识由线性回归模型扩展到非线性回归模型，由经济变量扩展 到虚拟变量、时间变量，并把握F检验更多的用途。 二、教学重点 非线性回归模型的估计方法、虚拟变量的基本用途。 三、教学难点 虚拟变量的应用。 四、教学方法和手段 以电子课件为主，辅以必要的板书，EViews软件课堂演示 五、教学进程

课 程 教 案 第 页 课程名称： 计量经济学 第 九 讲 本讲内容： K 元线性回归模型的扩展 授课对象： 金融专业 专业 07 年级本科生 授课时间： 200 min 一、教学目的 通过本章介绍，使学生的认识由线性回归模型扩展到非线性回归模型，由经济变量扩展 到虚拟变量、时间变量，并把握 F 检验更多的用途。 二、教学重点 非线性回归模型的估计方法、虚拟变量的基本用途。 三、教学难点 虚拟变量的应用。 四、教学方法和手段 以电子课件为主，辅以必要的板书，EViews 软件课堂演示。 五、教学进程

课程教案 时间分 教学要求 教学内容 表达方式 配 (min) 了解 1、方法的扩展-极大似然估计M) 似然函数： f(L.Y.LXp.oi)-(2xoi)op-(Y-xy(-Xm 2a 记为： L(B.oi/Y.X)-2x)exp-(Y-XBY(Y-XB) hL=-2a)-hc-0-0 2σ2 ML估计量及其性质： 6=(XX)X'Y Si=e 无偏性、一致性。 掌握 2、数学形式的射扩展非线性回归模型的估计 (1)可变换为线性的模型的估计一—C一D函数及其 应用一一技术进步贡献测算 (2)不可变换为线性的模型的估计一 一泰粉级数展开 了解 3、模型规模的射扩展联立方程组模型 5 掌握 4、解释变量的甘展 30 (2)将虚拟变量(Dumb Variable)作为解释变量引入模 型：防止虚拟变量陷阱。用途：A代表质量因素的影响 B、调整季节波动：C、将数量指标转化为质量指标：D、 调整模型的截距和斜率。Eviews操作。 5、F检验的扩展(CHOW'S) (1)模型的结构变化(break point))检验 (2)结构稳定性(forecast)检验 (3)Eviews操作

课 程 教 案 第 页 教学要求 教学内容 表达方式 时间分 配 （min） 了解 掌握 了解 掌握 掌握 1、方法的扩展-极大似然估计(ML) 似然函数： 记为： ML 估计量及其性质： 无偏性、一致性。 2、数学形式的扩展-非线性回归模型的估计 （1）可变换为线性的模型的估计——C—D 函数及其 应用——技术进步贡献测算 （2）不可变换为线性的模型的估计——泰勒级数展开 法 3、模型规模的扩展-联立方程组模型 4、解释变量的扩展 （1）将时间 t 作为解释变量引入模型， t 与其他 X 之间有多重共线性，应当剔除—回归法、差分法。 （2）将虚拟变量(Dumb Variable)作为解释变量引入模 型：防止虚拟变量陷阱。用途：A. 代表质量因素的影响 B、调整季节波动；C、将数量指标转化为质量指标；D、 调整模型的截距和斜率。Eviews 操作。 5、F 检验的扩展（CHOW’S） （1）模型的结构变化(break point)检验 （2）结构稳定性(forecast)检验 （3）Eviews 操作。 15 50 5 30 40 30 ) 2 ( ) ( ) ( , , , , ) (2 ) exp( 2 2 2 2 1 2 u n n u u Y X Y X f Y Y Y X        −  − = − −  ] 2 ( ) ( ) ( , / , ) (2 ) exp[ 2 2 2 2 u n u u Y X Y X L Y X        −  − = − − 2 2 2 ( ) ( ) ln 2 (2 ) 2 ln u u n n Y X Y X L      −  − = − − − n e e S b X X X Y e  = =   − 2 1 ( )

课程教案 把握 6、EViews的应用 (1)EViews软件不区分序列名称字母的大小写。 (2)enr命今在生产函数估计中的应用。 (3)常用命令 简单函数：SO)-平方根、LOG()-自然对数 EXP()一指数函数、ABS()一绝对值。 序列描述统计@函数：@SUM)-序列的观察值总 和、@MEAN()-序列的均值、@VAR()-序列方差、@ SUMSQ()-序列的平方和、@OBS()-序列的有效观察 值个数、@CoV(X.Y)-X,Y的协方差、@COR(XY) X,Y的互相关系数、@invO-倒数函数。 回归统计@函数：@R2可决系数、@FBAR2-调 整可决系数、@SE一回归标准误、@SSR一残差平方和 OF方程F拾验值。 其它：@TREND-趋势变量、C()-系数值，可用 于公式中

课 程 教 案 第 页 把握 6、EViews 的应用 （1）EViews 软件不区分序列名称字母的大小写。 （2）genr 命令在生产函数估计中的应用。 （3）常用命令 简单函数：SOR( )- 平方根、LOG( ) -自然对数、 EXP( ) -指数函数、ABS( )- 绝对值。 序列描述统计＠函数：＠SUM( ) -序列的观察值总 和、＠MEAN( )- 序列的均值、＠VAR( ) -序列方差、＠ SUMSQ( ) -序列的平方和、＠OBS( ) -序列的有效观察 值个数、 ＠COV(X,Y) -X，Y 的协方差、＠COR(X,Y)- X，Y 的互相关系数、 ＠inv()-倒数函数。 回归统计＠函数：＠R2- 可决系数、＠FBAR2- 调 整可决系数、＠SE-回归标准误、＠SSR-残差平方和、 ＠F-方程 F 检验值。 其它：＠TREND- 趋势变量、C( )-系数值，可用 于公式中。 30