《计量经济学》课程教学资源（教案）08 随机解释变量

课程教案 课程名称：计量经济学 第八讲 本讲内容：_随机解释变量 授课对象：金融专业 专业07年级本科生 授课时间：_100min 一、教学目的 通过本章介绍，使学生把握如果出现随机解释变量的问题，如何运用工具变量法进行处 理。 二、教学重点 随机解释变量对基本假定的违背、工具变量法、工具变量估计量的性质。 三、教学难点 大样本性质和小样本性质， 四、教学方法和手段 以电子课件为主，辅以必要的板书。 五、教学进程

课 程 教 案 第 页 课程名称： 计量经济学 第 八 讲 本讲内容： 随机解释变量 授课对象： 金融专业 专业 07 年级本科生 授课时间： 100 min 一、教学目的 通过本章介绍，使学生把握如果出现随机解释变量的问题，如何运用工具变量法进行处 理。 二、教学重点 随机解释变量对基本假定的违背、工具变量法、工具变量估计量的性质。 三、教学难点 大样本性质和小样本性质。 四、教学方法和手段 以电子课件为主，辅以必要的板书。 五、教学进程

课程教案 时间分 教学要求 教学内容 表达方式 (min) 了解 1、随机解释变量问题 课件 对于模型 Y=B+BX1+月2X2++BXx+4 X为随机变量，与u的关系分三种情况： (1)Co(x,u)-0 (2)x、u在小样本下相关，在大样本下渐近无关。 小样本：E(X,)≠0 大样本 P2X9-a:1m2X"=0=l n (3)X、u高度相关： Pim(②%0 n 把握 2、随机解释变量的后果 名 对于 b=B+(XX)X'u I)若CovX0,则Eb)=B (2)若小样本相关，大样本渐近无关，对于一元 线性模型 =+0 →时，P)=B+Pim =B+ 掌握 估计量b具有一致性（有偏）》 (3)X、u高度相关，OLS法失效。 掌握 3、工具变量法(V) (1)工具变量只各的条件： 与所替代的解释变量X高度相关： 与残差项无关 与模型中的其它解释变量无关，避免多重共线

课 程 教 案 第 页 教学要求 教学内容 表达方式 时间分 配 （min） 了解 把握 掌握 掌握 1、随机解释变量问题 对于模型 X 为随机变量，与 u 的关系分三种情况： （1）Cov(x,u)=0 （2）x、u 在小样本下相关，在大样本下渐近无关。 小样本： 大样本： （3）x、u 高度相关： 2、随机解释变量的后果 对于 （1）若 Cov(X, u)=0, 则 （2）若小样本相关，大样本渐近无关，对于一元 线性模型 估计量 b 具有一致性（有偏）。 （3） X、u 高度相关，OLS 法失效。 3、工具变量法（IV） （1）工具变量具备的条件： 与所替代的解释变量 X 高度相关； 与残差项无关； 与模型中的其它解释变量无关，避免多重共线。 课件 20 20 10 Y = 0 + 1X1 + 2X2 +.+ k Xk +u E(X ,u)  0 lim( ) 0 ( 0) 1  = lim  = = → n X u P n X u P n ，即： ( ) 0 lim   → n X u P n b = + XX X u −1  ( ) E(b) =        →  = + = + = = + = +  + = =             → → n x P n x u P x x u n b P x E x u E b x x u x x x u x x y b n 2 2 n 2 2 2 2 lim lim P lim ( ) 0 ( ) , ( ) ( ) 时， （ ） lim

课程教案 (2)工具变量法的原理 餐数2 理解 (3)问题：找Z困难：Z不唯一，估计值不唯一， 最小方差性不能满足。 了解 4、工具变量法的更多用途 5、布置第三次上机作业和说明相关要求

课 程 教 案 第 页 理解 了解 （2）工具变量法的原理 （3）问题：找 Z 困难；Z 不唯一，估计值不唯一， 最小方差性不能满足。 4、工具变量法的更多用途 5、布置第三次上机作业和说明相关要求。 10 5 5 30  =     =  =  +  = +  zx Y Xb u X zy b X e 0, Z X Z e 0, X Y X Xb X e 若 须找出 ，替代 ，使 得： 得： 对模型 两边左乘