中国人民大学：《统计学》课程PPT教学课件（第二版）第13章 时间序列分析和预测

统计学 第二版) 第13章时间序列分析和预测 §13.1时间序列及其分解 §13.2平稳序列的平滑和预测 §13.3有趋势序列的分析和预测 §13.4复合型序列的分解 13-2

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学习目标 1.时间序列及其分解原理 2.平稳序列的平滑和预测方法 3有趋势序列的的分析和预测方法 4.复合型序列的综合分析

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统 §131时间序列及其分解 1时间序列的构成要素 2时间序列的分解方法

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时间序列 (times series 1.同一现象在不同时间上的相继观察值排列 而成的数列 2.形式上由现象所属的时间和现象在不同时 可上的观察值两部分组成 3.排列的时间可以是年份、季度、月份或其 他任何时间形式

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时间序列的分类 时间序列 平稳序列 非平稳序列 有趋势序列复合型序列

13 - 6 统计学 (第二版) 平稳序列 有趋势序列 复合型序列 非平稳序列 时间序列

时间序列的分类 1.平稳序列( stationary series 基本上不存在趋势的序列,各观察值基本上 在某个固定的水平上波动 或虽有波动,但并不存在某种规律,而其波 动可以看成是随机的 2.非平稳序列(non- stationary series) 有趋势的序列 线性的,线性的 有趋势、季节性和周期性的复合型序列

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时间序列的构成要素 时序列的构成要素 季能厝期性随机性 线性趋势非

13 - 8 统计学 (第二版) 线性趋势 非线性趋势 趋势 季节性 周期性 随机性 时间序列的构成要素

趋势、季节、周期、随机性 1.趋势rend) 呈现出某种持续向上或持续下降的状态或规律 2.季节性( eason|ty) 也称季节变动( Seasonal| fluctuation 时间序列在一年内重复出现的周期性波动 3.周期性( cyclity) 也称循环波动( Cyclical fluctuation 围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动 4.随机性( andom 也称不规则波动( rregular variations) 除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动

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时间序列的构成模型 1.时间序列的构成要素分为四种,即趋势() 、季节性或季节变动(S)、周期性或循环波 动()、随机性或不规则波动(O非平稳序列 2.时间序列的分解模型 乘法模型 Y.=T×S:XC:X 加法模型 Y-T;+S+C;+

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统计§13.2时间序列的描述性分 析 1图形描述 2增长率分析

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