华东师范大学：《计量经济学》第10章 虚拟变量回归模型（宫峰飞）

计量经济学课件 by Dr. FF Gong permanentemailaddressfgongathotmail.com httpblog.sina.comcn/ffgong 教材 Damodar N gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd edition. McGraw-Hill Company, 2006 中译本:经济计量学精要 本课件已改正了其中的错误) 10-1

10-1 计量经济学课件 -----by Dr. F. F. Gong permanent email address: ffgong(at)hotmail.com http://blog.sina.com.cn/ffgong ƒ 教材： ƒ Damodar N.Gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd edition. McGraw-Hill Company, 2006 ƒ 中译本：经济计量学精要 ƒ （本课件已改正了其中的错误）

第10章 虚拟变量回归模型 要点:了解虚拟变量回归模型中的基本知识。了解交互影 响的数学表达方式 10-2

10-2 ƒ 第10章 ƒ 虚拟变量回归模型 ƒ 要点：了解虚拟变量回归模型中的基本知识。了解交互影 响的数学表达方式

■10.1虚拟变量的性质 102 ANCOVA模型:包含一个定量变量,一个两 分定性变量的回归 ■10.3包含一个定量变量、一个多分定性变量的回 ■104包含一个定量变量和多个定性变量的回归 ■10.5比较两个回归 ■106虚拟变量在季节分析中的应用 107因变量也是虚拟变量的情形(略) 108总结 10-3

10-3 ƒ 10.1 虚拟变量的性质 ƒ 10.2 ANCOVA模型：包含一个定量变量，一个两 分定性变量的回归 ƒ 10.3 包含一个定量变量、一个多分定性变量的回 归 ƒ 10.4 包含一个定量变量和多个定性变量的回归 ƒ 10.5 比较两个回归 ƒ 10.6 虚拟变量在季节分析中的应用 ƒ 10.7 因变量也是虚拟变量的情形：(略) ƒ 10.8 总结

10.1虚拟变量的性质 将定性的变量用定量化表示。 方差分析模型 analysis- of-variance model( ANOVA) 仅仅包含虚拟变量的回归模型。一般用D表示。 例子 10-4

10-4 ƒ 10.1 虚拟变量的性质 ƒ 将定性的变量用定量化表示。 ƒ 方差分析模型analysis-of-variance model （ANOVA）： ƒ 仅仅包含虚拟变量的回归模型。一般用D表示。 ƒ 例子

例10-1虚拟变量的回归模型 Table 10-1 Food expenditure in relation to after-tax income, sex, and age Food expenditure After-tax income, Food expenditure, After-tax income female($ female(S) male(S) male($) 2217 14952 2533 20437 Note: The food expenditure and after-tax income data are averages based on the actual number of people in various age groups. The actual numbers run into the thousands SourceConsumerExpenditureSurveyBureauofLaborStatisticshttp://sTats.blsgow/cex/cSxcross.htm 10-5

10-5 例 10-1虚拟变量的回归模型 Table 10-1 Food expenditure in relation to after-tax income, sex, and age

例10-2虚拟变量的回归模型,计算结果见p214 Table 10-2 Food expenditure in relation to after-tax income and sex Observation Food expenditure After-tax income Sex 1983000 11557.00 1.000000 12345678 2987000 29387.00 1.000000 2993000 3146300 1.000000 3156000 2955400 1.000000 2706.000 2513700 1.000000 2217000 1495200 1.000000 2230000 11589.00 0000000 3757.000 3332800 0000000 3821000 3615100 0.000000 10 3291000 3544800 0000000 3429000 3298800 0.000000 12 2533000 2043700 0.000000 Notes: Food expenditure= Expenditure on food in dollars After-tax income After-tax income in dollars Sex= 1 if female, o if male 10-6 Source: Extracted from Table 10-1

10-6 例 10-2虚拟变量的回归模型，计算结果见p214 Table 10-2 Food expenditure in relation to after-tax income and sex

例102工会化程度与工作权利法,计算结果见p215 Table 10-3 Union membership in the private sector and right-to-work laws PVT RWI PVT RWL PVT RWL 312 16.9 118 302 11.2 33.1 142 99 24.7 00000000000000010 11.2 30.1 144 10000000010 10.1 28.5 12.1 11.0 26.9 14.1 9.6 25.5 143 7.5 253 112 92 00111010 6.5 148 8.1 238 140 6.2 24.4 Q 7.2 20.7 124 8.1 20.3 4.6 194 115 20.7 9.5 Notes: PVT= Percent unionized in the private sector. 07 RWL= 1 for right-to-work -law states, 0 otherwise

10-7 例10-2 工会化程度与工作权利法，计算结果见p215 Table 10-3 Union membership in the private sector and right-to-work laws

例102工会化程度与工作权利法,计算结果见p215 30 209 Mean= 19. 8% RTW Fig 10-1 Unionization in private sector(PVT)versus right-to work-law(RWL states 10-8

10-8 例10-2 工会化程度与工作权利法，计算结果见p215 Fig 10-1 Unionization in private sector (PVT) versus right-to￾work-law (RWL) states

10.2 ANCOVA模型:包含一个定量变量,一个 两分定性变量的回归 ANCOVA模型:协方差分析模型 analysis~ of-covariance model ANCO∨A)。该回归模型中既包含定量变量,又包含定 性变量。 见教材p217218 10-9

10-9 ƒ 10.2 ANCOVA模型：包含一个定量变量，一个 两分定性变量的回归 ƒ ANCOVA模型：协方差分析模型analysis-of-covariance model （ANCOVA）。该回归模型中既包含定量变量，又包含定 性变量。 ƒ 见教材p217-218 ƒ

例10-1的 ANCOVA模型 Y1=1535254+00570X ( female) xuv Y1=1250098+00570X After-Tax Expenditure Fig 10-2 Food expenditure in relation to after-tax income 10-10

10-10 例 10-1的ANCOVA模型 Fig 10-2 Food expenditure in relation to after-tax income