华东师范大学：《计量经济学》第15章 联立方程模型p336（宫峰飞）

计量经济学课件 by Dr. FF Gong permanentemailaddressfgongathotmail.com httpblog.sina.comcn/ffgong 教材 Damodar N gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd edition. McGraw-Hill Company, 2006 中译本:经济计量学精要 本课件已改正了其中的错误) 15-1

15-1 计量经济学课件 -----by Dr. F. F. Gong permanent email address: ffgong(at)hotmail.com http://blog.sina.com.cn/ffgong ƒ 教材： ƒ Damodar N.Gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd edition. McGraw-Hill Company, 2006 ƒ 中译本：经济计量学精要 ƒ （本课件已改正了其中的错误）

第15 ■联立方程模型p36 要点:初步了解联立方程模型处理方法。 ■单方程回归模型:如果存在因果关系,则是由自变量到因 变量的单向因果关系; 联立方程模型:如果存在因果关系,则是由自变量到因变 量并且由因变量到自变量的双向因果关系; 15-2

15-2 ƒ 第15章 ƒ 联立方程模型p336 ƒ 要点：初步了解联立方程模型处理方法。 ƒ 单方程回归模型：如果存在因果关系，则是由自变量到因 变量的单向因果关系； ƒ 联立方程模型：如果存在因果关系，则是由自变量到因变 量并且由因变量到自变量的双向因果关系；

15.1联立方程模型的性质 152联立方程的偏误:OLS估计量的不一致性 153间接最小二乘法 154间接最小二乘:一则实例 155模型识别问题 156识别规则:识别的阶条件 157过度识别方程的估计:两阶段最小二乘法 158两阶段最小二乘法2SLS:一个数字例子 ■159总结 15-3

15-3 ƒ 15.1 联立方程模型的性质 ƒ 15.2 联立方程的偏误：OLS估计量的不一致性 ƒ 15.3 间接最小二乘法 ƒ 15.4 间接最小二乘：一则实例 ƒ 15.5 模型识别问题 ƒ 15.6 识别规则：识别的阶条件 ƒ 15.7 过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法 ƒ 15.8 两阶段最小二乘法2SLS：一个数字例子 ƒ 15.9 总结

■15.1联立方程模型的性质 见教材p338 变量:内生变量、外生变量; 联立方程中包括:结构方程或行为方程、恒等式; 154

15-4 ƒ 15.1 联立方程模型的性质 ƒ 见教材p338 ƒ 变量：内生变量、外生变量； ƒ 联立方程中包括：结构方程或行为方程、恒等式；

Figure 15-1 P D Quantity Fig 15-1 Interdependence of price and quantity. 15-5

15-5 Figure 15-1 Fig 15-1 Interdependence of price and quantity

152联立方程的偏误:OLS佔计量的不一致性 见教材p339 约化方程:与结构方程的关系p340。 15-6

15-6 ƒ 15.2 联立方程的偏误：OLS估计量的不一致性 ƒ 见教材p339 ƒ 约化方程：与结构方程的关系p340

153间接最小二乘法 见教材p340-341 基本思想:将结构方程变换为约化方程;用OLS估计约化 方程的参数;将估计参数变换回结构方程的参数即可。 15-7

15-7 ƒ 15.3 间接最小二乘法 ƒ 见教材p340-341 ƒ 基本思想：将结构方程变换为约化方程；用OLS估计约化 方程的参数；将估计参数变换回结构方程的参数即可。 ƒ

154间接最小二乘法:则实例 见下p和教材p341-343 15-8

15-8 ƒ 15.4 间接最小二乘法：一则实例 ƒ 见下ppt和教材p341-343

间接最小二乘法的实例,结果见教材p341 Table 15-1 Income, consumption, and investment, United States, 1960 1994 Personal consumption Gross private Year expenditure domestic investment 1726700 2652000 621832300 1533800 2985000 1914700 1596.600 8.1000 2036900 1692300 3446000 2191600 1799.100 3925000 4235000 2070.200 429.8000 2601900 2147500 454.4000 2617300 419.5000 46900 2279.500 467,4000 2938000 2415.900 5221000 3116.100 2532600 583.5000 544.4000 1975 3010500 440.5000 3250900 2714300 536.6000 28298 3009.700 6262000 3046.400 689.7000 3671900 590.4000 3888400 40.600 6478000 3407.600 831.6000 813800 4642800 3822300 8205000 4798.700 3972700 4926500 4949500 4132.200 8173000 4843 7373000 5010200 4339,700 5450700 4471.100 979.6000 te ncome a consumption expenditure gross private domestic investment 15-9 All data are n 1992s. in bilions

15-9 间接最小二乘法的实例，结果见教材p341 Table 15-1 Income, consumption, and investment, United States, 1960- 1994

155模型识别问题 重点掌握以下三个概念。p344 115.51不可识别p344 11552恰好识别p344 115.53过度识别p346 这相当于方程组的多解、唯一解和无解。 15-10

15-10 ƒ 15.5 模型识别问题 ƒ 重点掌握以下三个概念。p344 ƒ 15.5.1 不可识别p344 ƒ 15.5.2 恰好识别p344 ƒ 15.5.3 过度识别p346 ƒ 这相当于方程组的多解、唯一解和无解