华东师范大学：《计量经济学》第5章 统计推断：估计与假设检验（宫峰飞）

计量经济学课件 by Dr. FF Gong permanentemailaddressfgongathotmail.com httpblog.sina.comcn/ffgong 教材 Damodar N gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd edition. McGraw-Hill Company, 2006 中译本:经济计量学精要 本课件已改正了其中的错误)

5-1 计量经济学课件 -----by Dr. F. F. Gong permanent email address: ffgong(at)hotmail.com http://blog.sina.com.cn/ffgong ƒ 教材： ƒ Damodar N.Gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd edition. McGraw-Hill Company, 2006 ƒ 中译本：经济计量学精要 ƒ （本课件已改正了其中的错误）

第5章 统计推断:估计与假设检验 要点:掌握统计推断的基本方法。了解统计推断的含义, 掌握参数估计和假设检验的基本思想。了解点估计量的性 质。初步掌握假设检验的显著性检验方法。 5-2

5-2 ƒ 第5章 ƒ 统计推断：估计与假设检验 ƒ 要点：掌握统计推断的基本方法。了解统计推断的含义， 掌握参数估计和假设检验的基本思想。了解点估计量的性 质。初步掌握假设检验的显著性检验方法

n5.1统计推断的含义 52估计和假设检验 53参数估计 54点估计量的性质 ■55假设检验 56总结

5-3 ƒ 5.1 统计推断的含义 ƒ 5.2 估计和假设检验 ƒ 5.3 参数估计 ƒ 5.4 点估计量的性质 ƒ 5.5 假设检验 ƒ 5.6 总结

51统计推断的含义 统计推断研究总体及其样本之间的关系。 ■统计推断的基本思想:由样本值概括出总体值。 ■例如:由样本的平均值概括出总体的期望值。 统计推断有两种方法: Neyman-Pearson的古典方法;(适合初学者) Bayesian方法。 具体例子见下面po 5-4

5-4 ƒ 5.1 统计推断的含义 ƒ 统计推断研究总体及其样本之间的关系。 ƒ 统计推断的基本思想：由样本值概括出总体值。 ƒ 例如：由样本的平均值概括出总体的期望值。 ƒ 统计推断有两种方法： ƒ Neyman-Pearson的古典方法；（适合初学者） ƒ Bayesian方法。 ƒ 具体例子见下面ppt

51统计推断的含义 Table 5-1 Price to Earnings(/E) ratios of 28 companies on the New York Stock Exchange(NYSE) Company P/E Company P/E 27.96 INTC 3602 AXP 22.90 IBM 22.94 8.30 JPM 12.10 BA 49.78 JNJ 43 CAT MCD 14.55 MRK 16.48 KO 28.22 MSFT 33.75 28.21 MMM 26.05 Eh 34.71 MO 1221 0 1299 PG 24.49 2189 87 GM 9.86 UTX 1487 HD 20.26 WMT 27.84 23.36 DIS 37.10 Mean 23 25, variance 90.13 standard deviation =9.49 5-5 Source ww. stockselector com

5-5 5.1 统计推断的含义 Table 5-1 Price to Earnings (P/E) ratios of 28 companies on the New York Stock Exchange (NYSE)

52估计和假设检验:统计推断的两个分支 本节给出参数估计和假设检验基本概念,下节具体讨论。 参数估计:由样本计算估计量。 假设检验:对某个具体假设值,判断其是否被拒绝。这是 假设检验的基本思想。 5-6

5-6 ƒ 5.2 估计和假设检验：统计推断的两个分支 ƒ 本节给出参数估计和假设检验基本概念，下节具体讨论。 ƒ 参数估计：由样本计算估计量。 ƒ 假设检验：对某个具体假设值，判断其是否被拒绝。这是 假设检验的基本思想

53参数估计p76 ■分为点估计和区间估计。 ■点估计的基本思想:样本均值可能是总体均值的最好的单 个估计值。 区间估计的基本思想:某个区间包含总体均值的可能性更 大 概念:置信区间、置信系数、区间下限、区间上限。ppt 具体见教材p76。 5-7

5-7 ƒ 5.3 参数估计p76 ƒ 分为点估计和区间估计。 ƒ 点估计的基本思想：样本均值可能是总体均值的最好的单 个估计值。 ƒ 区间估计的基本思想：某个区间包含总体均值的可能性更 大。 ƒ 概念：置信区间、置信系数、区间下限、区间上限。ppt ƒ 具体见教材p76

95%双侧t临界值及其区间 25 25% 2052 2.052 Fig 5-1 The t distribution for 27 d f 5-8

5-8 95%双侧t临界值及其区间 Fig 5-1 The t distribution for 27 d.f

置信系数(显著性水平)为95%和9%的置信区间及其上下限 置信系数(显著性水平):又称犯第一类错误的概率 95% X-2052 X+2052 X+2.771 Fig 5-2 (a)95% and(b )99% confidence intervals for ux for 27 d f. 5-9

5-9 置信系数（显著性水平）为95%和99%的置信区间及其上下限 置信系数（显著性水平）：又称犯第一类错误的概率 Fig 5-2 (a) 95% and (b) 99% confidence intervals for μx for 27 d.f

54点估计量的性质p78 541线性p79 542无偏性p79(见下图pt) 543最小方差性p80(见下图ppt 544有效性p80(见下图pt 545最优线性无偏估计量(BLUE)p81 546一致性p81(见下图pt 5-10

5-10 ƒ 5.4 点估计量的性质p78 ƒ 5.4.1 线性p79 ƒ 5.4.2 无偏性p79 （见下图ppt） ƒ 5.4.3 最小方差性p80 （见下图ppt） ƒ 5.4.4 有效性 p80 （见下图ppt） ƒ 5.4.5 最优线性无偏估计量(BLUE) p81 ƒ 5.4.6 一致性 p81 （见下图ppt）