华东师范大学：《计量经济学》第8章 多元回归：估计与假设检验（宫峰飞）

计量经济学课件 by Dr. FF Gong permanentemailaddressfgongathotmail.com httpblog.sina.comcn/ffgong 教材 Damodar N gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd edition. McGraw-Hill Company, 2006 中译本:经济计量学精要 本课件已改正了其中的错误) 8-1

8-1 计量经济学课件 -----by Dr. F. F. Gong permanent email address: ffgong(at)hotmail.com http://blog.sina.com.cn/ffgong ƒ 教材： ƒ Damodar N.Gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd edition. McGraw-Hill Company, 2006 ƒ 中译本：经济计量学精要 ƒ （本课件已改正了其中的错误）

第8章 多元回归:佔计与假设检验 要点:掌握多元线性回归模型中的基本假设检验方法。重 点掌握多元线性回归模型的约束条件;正态性检验方法; 普通最小二乘估计方法。 8-2

8-2 ƒ 第8章 ƒ 多元回归：估计与假设检验 ƒ 要点：掌握多元线性回归模型中的基本假设检验方法。重 点掌握多元线性回归模型的约束条件；正态性检验方法； 普通最小二乘估计方法

■8.1三变量线性回归模型 82多元线性回归模型的若干假定 83多元回归参数的估计 84估计多元回归的拟合优度:多元判定系数R2 85案例 86多元回归的假设检验 87对偏回归系数进行假设检验 8.8检验联合假设:B2=B3=0或R2=0 ■89从多元回归模型到双变量模型:设定误差 8:10比较两个R2值:校正的判定系数 ■8.11什么时候增加新的解释变量 812受限最小二乘法 8.13若干实例 8.14总结 83

8-3 ƒ 8.1 三变量线性回归模型 ƒ 8.2 多元线性回归模型的若干假定 ƒ 8.3 多元回归参数的估计 ƒ 8.4 估计多元回归的拟合优度：多元判定系数 ƒ 8.5 案例 ƒ 8.6 多元回归的假设检验 ƒ 8.7 对偏回归系数进行假设检验 ƒ 8.8 检验联合假设：B2 = B3 =0或 =0 ƒ 8.9 从多元回归模型到双变量模型：设定误差 ƒ 8.10 比较两个 值：校正的判定系数 ƒ 8.11 什么时候增加新的解释变量 ƒ 8.12 受限最小二乘法 ƒ 8.13 若干实例 ƒ 8.14 总结 2 R 2 R 2 R

8.1三变量线性回归模型p153-154 偏回归系数的含义 偏回归系数:偏导数即回归模型的参数,故名。 8-4

8-4 ƒ 8.1 三变量线性回归模型p153-154 ƒ 偏回归系数的含义 ƒ 偏回归系数：偏导数即回归模型的参数，故名

8.2多元线性回归模型的若干假定(重点)p154-155 ,即5个约束条件 8-5

8-5 ƒ 8.2 多元线性回归模型的若干假定（重点）p154-155 ƒ 即5个约束条件

n83多元回归参数的估计 831普通最小二乘OLS估计量p156 832OLS估计量的方差与标准误差p157 83多元回归OLS估计量的性质p157:BLUE

8-6 ƒ 8.3 多元回归参数的估计 ƒ 8.3.1 普通最小二乘OLS估计量p156 ƒ 8.3.2 OLS估计量的方差与标准误差p157 ƒ 8.3.3 多元回归OLS估计量的性质p157：BLUE ƒ

84估计多元回归的拟合优度:多元判定系数R 多元判定系数用大写的R2表示。 见教材p158 8-7

8-7 ƒ 8.4 估计多元回归的拟合优度：多元判定系数 ƒ 多元判定系数用大写的 表示。 ƒ 见教材p158 2 R 2 R

85回归结果的解释:案例 ■统计推断方法与一元线性回归模型相同。 见教材p158-159=-1367049+120413X2+85740X0 Se=(175.2725)(09123)(88019) (2 t=(24958 3)(72624)(97437) P=(0.00001(00000 R2=08906F=118:0585 8-8

8-8 ƒ 8.5回归结果的解释：案例 ƒ 统计推断方法与一元线性回归模型相同。 ƒ 见教材p158-159 0.8906 118.0585 (0.0000)* (0.0000)* (0.0000)* (2.4958) (7.2624) (9.7437) (175.2725) (0.9123) (8.8019) 13367.049 12.7413 85.7640 ˆ 2 2 3 = = = = = = − + + R F p t se Yi X i X i

86多元回归的假设检验 对k个参数,样本数为n的模型t 见教材p159 8-9

8-9 ƒ 8.6 多元回归的假设检验 ƒ 对k个参数，样本数为n的模型 ƒ 见教材p159 n k t t ~ −

87对偏回归系数进行假设检验 87.1显著性检验法 与一元线性回归模型相同。 87.2假设检验的置信区间法 ■与一元线性回归模型相同。 8-10

8-10 ƒ 8.7 对偏回归系数进行假设检验 ƒ 8.7.1 显著性检验法 ƒ 与一元线性回归模型相同。 ƒ 8.7.2 假设检验的置信区间法 ƒ 与一元线性回归模型相同