华东师范大学：《计量经济学》第14章 自相关：如果误差项相关的结果（宫峰飞）

计量经济学课件 by Dr. FF Gong permanentemailaddressfgongathotmail.com httpblog.sina.comcn/ffgong 教材 Damodar N gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd edition. McGraw-Hill Company, 2006 中译本:经济计量学精要 本课件已改正了其中的错误) 14-1

14-1 计量经济学课件 -----by Dr. F. F. Gong permanent email address: ffgong(at)hotmail.com http://blog.sina.com.cn/ffgong ƒ 教材： ƒ Damodar N.Gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd edition. McGraw-Hill Company, 2006 ƒ 中译本：经济计量学精要 ƒ （本课件已改正了其中的错误）

■第14章 自相关:如果误差项相关的结果 要点:初步掌握自相关时的回归模型处理方法。不满足经 典的约束条件 14-2

14-2 ƒ 第14章 ƒ 自相关：如果误差项相关的结果 ƒ 要点：初步掌握自相关时的回归模型处理方法。不满足经 典的约束条件

141自相关的性质 142自相关的后果 143自相关的诊断 ■144补救措施 145如何估计p自相关系数 146总结 14-3

14-3 ƒ 14.1 自相关的性质 ƒ 14.2 自相关的后果 ƒ 14.3 自相关的诊断 ƒ 14.4 补救措施 ƒ 14.5 如何估计 自相关系数 ƒ 14.6 总结 ρ

141自相关的性质 见教材p312 1411惯性 ■141.2模型设定误差 ■14.1.3蛛网现象:滞后问题 1414数据处理 14-4

14-4 ƒ 14.1 自相关的性质 ƒ 见教材p312 ƒ 14.1.1 惯性 ƒ 14.1.2 模型设定误差 ƒ 14.1.3 蛛网现象：滞后问题 ƒ 14.1.4 数据处理

自相关的形式 e 0 ∵ Time o Time l e T Tin (2) Fig 14-1 Patterns of autocorrelation 14-5

14-5 自相关的形式 Fig 14-1 Patterns of autocorrelation

自相关的关系 HAAf-Time it (b) Fig 14-2(a) Positive autocorrelation; (b) negative autocorrelation 14-6

14-6 自相关的关系 Fig 14-2 (a) Positive autocorrelation; (b) negative autocorrelation

142自相关的后果 见教材p315(7点 147

14-7 ƒ 14.2 自相关的后果 ƒ 见教材p315 (7点)

143自相关的诊断 1431图形法 1432德宾-沃森d检验p319-321 下面就具体讨论。 ■例子 14-8

14-8 ƒ 14.3 自相关的诊断 ƒ 14.3.1 图形法 ƒ 14.3.2 德宾 - 沃森 d 检验p319-321 ƒ 下面就具体讨论。 ƒ 例子

例14-1自相关的诊断 Table 14-1 Indexes of real wages and productivity in the U.S business sector, 1959-2002.(1992=100) Observations RWA PRODUCT Observations RWAGES PRODUCT 1959 59200004860000 890000081.90000 60.7000049.50000 90.5000081.60000 625000051.30000 1983 904000084.50000 1962 64.600005360000 907000 8680000 66.100 55.70000 921000088.50000 67.7000057.60000 95200009120000 1965 69.10000 5970000 95.60000 91.60000 71.7000062.10000 1988 97000009300000 73.6000063.50000 9390000 1968 76.000006550000 1990 96.3000095.30000 772000065.80000 1991 97400009640000 78.6000067.10000 1992 1000000100.0000 80.10000 70.00000 1993 9990000100.5000 1972 7220000 01.7000 1973 84.100007450000 1995 99400001023000 83.100007320000 9980000105.1000 1975 839000075.80000 1997 100.7000107.4000 8620000 7840000 1048000 1102000 1977 874000079.70000 1999 10720001130000 1978 88.90000 80.60000 2000 111.0000116.5000 1979 89.1000080.50000 112.10 1980 88900008030000 2002113.5000125.1000 Notes: RWAGES= Real compensation per hour RODUCT=output per hour of all persons 14-9 ource: Economic Report of the President, 2004, p. 342, Table B-49

14-9 例14-1自相关的诊断 Table 14-1 Indexes of real wages and productivity in the U.S. business sector, 1959-2002. (1992 = 100)

1431图形法 Fig 14-3 Residuals from the regression(14 14-10

14-10 14.3.1图形法 Fig 14-3 Residuals from the regression (14.4)