上海师范大学商学院：《风险管理》课程教学资源（PPT课件）第4章 风险管理措施

第4章风险管理措施

第4章 风险管理措施

授课大纲 x4.1风险管理措施概述 κ4.2控制型风险管理措施 4.3融资型风险管理措施 x44内部风险抑制

授课大纲  4.1 风险管理措施概述  4.2 控制型风险管理措施  4.3 融资型风险管理措施  4.4 内部风险抑制

41风险管理措施概述 4.1.1风险管理措施的分类 x41.2评价可能的应对方案 x41.3评估实施成本与效益 x4.1.4应对方案中的机会 x4.1.5选定措施 x4,1.6剩余风险组合观

4.1 风险管理措施概述  4.1.1 风险管理措施的分类  4.1.2 评价可能的应对方案  4.1.3 评估实施成本与效益  4.1.4 应对方案中的机会  4.1.5 选定措施  4.1.6 剩余风险组合观

41.1风险管理措施的分类 风险管理措施 控制型措施 融资型措施 内部风险抑制 风险回避 风险自留(承受 分散 损失控制(降低) 保险 复制 控制性风险转移 套期保值 (分担) 信息管理 其他合约化风险转 移手段 沟通

4.1.1 风险管理措施的分类 风险管理措施 控制型措施 融资型措施 内部风险抑制 风险回避 损失控制（降低） 控制性风险转移 （分担） 风险自留（承受） 保险 套期保值 其他合约化风险转 移手段 分散 信息管理 沟通 复制

κ1.控制型风险管理措施 κ控制型风险管理措施是通过避免、消除和减少意外事故发生 的机会以及控制损失幅度来减少期望损失成本。 κ控制型风险管理措施主要包括 x风险回避 κ损失控制(降低) 控制型风险转移(分担)

 1. 控制型风险管理措施  控制型风险管理措施是通过避免、消除和减少意外事故发生 的机会以及控制损失幅度来减少期望损失成本。  控制型风险管理措施主要包括  风险回避  损失控制（降低）  控制型风险转移（分担）

κ2.融资型风险管理措施 κ融资型风险管理措施的着眼点在于风险损失一旦发生后获得 用于弥补损失的资金,其核心在于将消除和减少风险的成本 分摊在一定时期内,以避免因随机的巨大损失发生而引起财 务上的波动

 2. 融资型风险管理措施  融资型风险管理措施的着眼点在于风险损失一旦发生后获得 用于弥补损失的资金，其核心在于将消除和减少风险的成本 分摊在一定时期内，以避免因随机的巨大损失发生而引起财 务上的波动

x3.内部风险抑制 κ控制型措施和融资型措施都是从降低期望损失的角度来控制 风险的,而内部风险抑制的作用在于降低未来结果的变动程 度,即降低方差,这使得风险管理者对未来的判断更有把握

 3. 内部风险抑制  控制型措施和融资型措施都是从降低期望损失的角度来控制 风险的，而内部风险抑制的作用在于降低未来结果的变动程 度，即降低方差，这使得风险管理者对未来的判断更有把握

412评价可能的应对方案 x分析固有风险和评价应对方案的目的在于使剩余风险水平与 主体的风险容限相协调。 在评价应对方案的过程中,风险管理者要同时考虑其对固有 风险及剩余风险的可能性和影响的效果,要认识到一个应对 方案可能会对可能性和影响产生不同的效果

4.1.2 评价可能的应对方案  分析固有风险和评价应对方案的目的在于使剩余风险水平与 主体的风险容限相协调。  在评价应对方案的过程中，风险管理者要同时考虑其对固有 风险及剩余风险的可能性和影响的效果，要认识到一个应对 方案可能会对可能性和影响产生不同的效果

41.3评估实施成本与效益 x资源总是有限的,因而主体必须考虑备选风险管理方案的相 关实施成本与效益 κ成本和相应的收益可以定量或定性地度量,使用的度量单位 通常与确定相关目标和风险容限所使用的一致。 x但是,在某些情况下很难量化风险管理的成本。 x效益通常涉及到更多的主观评价

4.1.3 评估实施成本与效益  资源总是有限的，因而主体必须考虑备选风险管理方案的相 关实施成本与效益。  成本和相应的收益可以定量或定性地度量，使用的度量单位 通常与确定相关目标和风险容限所使用的一致。  但是，在某些情况下很难量化风险管理的成本。  效益通常涉及到更多的主观评价

41.4应对方案中的机会 x风险管理所考虑的内容不应该仅仅限于降低已经识别出来的 风险,而且还应该考虑给主体带来的新的机会

4.1.4 应对方案中的机会  风险管理所考虑的内容不应该仅仅限于降低已经识别出来的 风险，而且还应该考虑给主体带来的新的机会