《计量经济学》第四章 联立方程计量经济模型理论方法 §4.1 问题的提出

第四章联立方程计量经济模型理 论方法 Theory and methodology of Simultaneous-Equations Econometrics model

第四章 联立方程计量经济模型理 论方法 Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model

教学基本要求 ·本章是课程的重点内容之一。通过教学,要求学 生达到: 了解(最低要求):线性联立方程计量经济学模 型的基本概念,线性联立方程模型的矩阵表示, 有关模型识别的概念和实用的识别方法,主要的 单方程估计方法的原理与应用

教学基本要求 • 本章是课程的重点内容之一。通过教学，要求学 生达到： • 了解（最低要求）：线性联立方程计量经济学模 型的基本概念，线性联立方程模型的矩阵表示， 有关模型识别的概念和实用的识别方法，主要的 单方程估计方法的原理与应用

54.1问题的提出 、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题

§4.1 问题的提出 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题

经济研究中的联立方程计量经 济学问题

一、经济研究中的联立方程计量经 济学问题

1.研究对象 经济系统,而不是单个经济活动 “系统”的相对性 ·相互依存、互为因果,而不是单向因果关系 必须用一组方程才能描述清楚

⒈ 研究对象 • 经济系统，而不是单个经济活动 “系统”的相对性 • 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 • 必须用一组方程才能描述清楚

2.一个简单的宏观经济系统 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和 政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统 将政府消费额G由系统外部给定,其他内生。 CL=do+aY +uu 1=B+B1y1+2Y1=1+12 C+l+g

⒉一个简单的宏观经济系统 • 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和 政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 • 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。      = + + = + + + = + + − t t t t t t t t t t t Y C I G I Y Y C Y 0 1 2 1 2 0 1 1       

在消费方程和投资方程中,国内生产总值决定居 民消费总额和投资总额; 在国内生产总值方程中,它又由居民消费总额和 投资总额所决定

• 在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居 民消费总额和投资总额； • 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和 投资总额所决定

二、计量经济学方法中的联立方程 问题

二、计量经济学方法中的联立方程 问题

1随机解释变量问题 1=Qo+a1Y1+11 1=Bo+BY1+B2x1+2 Y C.++G ·解释变量中出现随机变量,而且与误差项相关。 为什么?

⒈随机解释变量问题 • 解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。 • 为什么？      = + + = + + + = + + − t t t t t t t t t t t Y C I G I Y Y C Y 0 1 2 1 2 0 1 1       

2损失变量信息问题 CIY +C1Y1+ lt 0+B1Y1+2 Y,_1+2t Colts 如果用单方程模型的方法估计某一个方程,将损 失变量信息。 为什么?

⒉损失变量信息问题 • 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损 失变量信息。 • 为什么？      = + + = + + + = + + − t t t t t t t t t t t Y C I G I Y Y C Y 0 1 2 1 2 0 1 1       