中国人民大学：《统计学原理》课程电子教案（第七版）第13章 时间序列分析和预测

第13章 时间序列分析和预测 13.1时间序列及其分解 13.2 时间序列的描述性分析 13.3时间序列的预测程序 13.4平稳序列的预测 13.5趋势型序列的预测 13.6复合型序列的分解预测

13 - 2 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS (第7版) 第13章 时间序列分析和预测 13.1 时间序列及其分解 13.2 时间序列的描述性分析 13.3 时间序列的预测程序 13.4 平稳序列的预测 13.5 趋势型序列的预测 13.6 复合型序列的分解预测

学习目标 1.时间序列及其分解原理 2.时间序列的描述性分析 3.时间序列的预测程序 4.平稳序列的预测方法 5.有趋势成分的序列的预测方法 6.复合型序列的分解预测

13 - 3 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS (第7版) 学习目标 1. 时间序列及其分解原理 2. 时间序列的描述性分析 3. 时间序列的预测程序 4. 平稳序列的预测方法 5. 有趋势成分的序列的预测方法 6. 复合型序列的分解预测

统计学 STATISTICS 13.1时间序列及其分解 (第7版) 13.1.1时间序列的构成要素 13.1.2时间序列的分解方法 13-4 作有于四设不，中知人民大染流计学院

13 - 4 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS (第7版) 13.1 时间序列及其分解 13.1.1 时间序列的构成要素 13.1.2 时间序列的分解方法

时间序列 (times series) 1.同一现象在不同时间上的相继观察值排列 而成的数列 2.形式上由现象所属的时间和现象在不同时 间上的观察值两部分组成 3.排列的时间可以是年份、季度、月份或其 他任何时间形式

13 - 5 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS (第7版) 时间序列 (times series) 1. 同一现象在不同时间上的相继观察值排列 而成的数列 2. 形式上由现象所属的时间和现象在不同时 间上的观察值两部分组成 3. 排列的时间可以是年份、季度、月份或其 他任何时间形式

时间序列的分类 时间序列 平稳序列 非平稳序列 有趋势序列 复合型序列

13 - 6 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS (第7版) 时间序列的分类

时间序列的分类 1.平稳序列(stationary series) 基本上不存在趋势的序列，各观察值基本上 在某个固定的水平上波动 或虽有波动，但并不存在某种规律，而其波 动可以看成是随机的 2. 非平稳序列(non-stationary series) 有趋势的序列 线性的，非线性的 ·有趋势、季节性和周期性的复合型序列

13 - 7 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS (第7版) 时间序列的分类 1. 平稳序列(stationary series) n 基本上不存在趋势的序列，各观察值基本上 在某个固定的水平上波动 n 或虽有波动，但并不存在某种规律，而其波 动可以看成是随机的 2. 非平稳序列 (non-stationary series) § 有趋势的序列 • 线性的，非线性的 § 有趋势、季节性和周期性的复合型序列

时间序列的成分 时间序列 的成分 趋势 季节性 周期性 随机性 S C 线性 非线性 趋势 趋势

13 - 8 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS (第7版) 时间序列的成分 时间序列 的成分 趋势 T 线性 趋势 非线性 趋势 季节性 S 周期性 C 随机性 I

时间序列的成分 1.趋势(trend 持续向上或持续下降的状态或规律 2.季节性(seasonality) ■ 也称季节变动(Seasonal fluctuation) ·时间序列在一年内重复出现的周期性波动 3.周期性(cyclity) ·,也称循环波动(Cyclical fluctuation) ·围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动 4.随机性(random) ■也称不规则波动(Irregular variations)) 除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动

13 - 9 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS (第7版) 时间序列的成分 1. 趋势(trend) n 持续向上或持续下降的状态或规律 2. 季节性(seasonality) § 也称季节变动(Seasonal fluctuation) § 时间序列在一年内重复出现的周期性波动 3. 周期性(cyclity) n 也称循环波动(Cyclical fluctuation) n 围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动 4. 随机性(random) n 也称不规则波动(Irregular variations) n 除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动

含有不同成分的时间序列 250 3000 平稳 0 △AAA 2500 2000 趋势 1500 100 1000 50 500 0 虽盖昌昌昌至司食 4000 看 5000 3000 3000 2000 2000 1000 季节与趋势 1000 135791113151719 35791113151719

13 - 10 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS (第7版) 含有不同成分的时间序列 平 稳 趋 势 季 节 季 节 与 趋 势

统计学 STATISTICS 13.2 时间序列的描述性分析 (第7板】 13.2.1 图形描述 13.2.2增长率分析 13-11 作有票钱平，个国人民人单从行种两

13 - 11 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS (第7版) 13.2 时间序列的描述性分析 13.2.1 图形描述 13.2.2 增长率分析