《计量经济学》建立计量经济学模型的步骤

建立计量盤济学模型的步骤 ·一、理论模型的设计 主要工作(三步走): ·(1)确定模型包含的变量 ·(2)确定模型的数学形式(建立计量经济学理论模 型) ·(3)拟定模型中待估计参数的理论期望值区间、符 号、大小、关系

建立计量经济学模型的步骤 • 一、理论模型的设计 • 主要工作（三步走）： • ⑴ 确定模型包含的变量 • ⑵确定模型的数学形式（建立计量经济学理论模 型） • ⑶ 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间、符 号、大小、 关系

样本数据的收集 二两步同时进行 注意数据的质量——完整性;准确性;可比性; 致性 ·三、模型参数的估计 OLS 四、模型的检验 (1)经济意义检验 主要工作:检验模型中参数估计值在经济意义上 的合理性。 具体做法:将OLS估计值与在第一步模型的设计 中拟定的参数符号、大小、关系来比较判断

• 二、样本数据的收集 注意数据的质量——完整性；准确性；可比性； 一致性 • 三、模型参数的估计 • 四、模型的检验 • （1）经济意义检验 • 主要工作：检验模型中参数估计值在经济意义上 的合理性。 • 具体做法：将OLS估计值与在第一步模型的设计 中拟定的参数符号、大小、关系来比较判断 OLS 一二两步同时进行

(2)统计检验 主要工作:检验由样本得到的模型是否能准确 反映总体的真实情况。 主要包含内容: 1.拟合优度检验——检验模型对样本观测值趋势 的拟合程度 具体做法:可决系数或调整的可决系数判断

• （2）统计检验 • 主要工作：检验由样本得到的模型是否能准确 反映总体的真实情况。 • 主要包含内容： 1. 拟合优度检验——检验模型对样本观测值趋势 的拟合程度 具体做法：可决系数或调整的可决系数判断

2.显著性检验 ①针对整个方程(全体解释变量)的检验 方程显著性检验——一检验被解释变量与全体解 释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立 具体做法:在给定显著水平下,比较F统计量 的值与F临界值Fak,n-k-1) ②针对单个解释变量的检验 变量显著性检验——一检验每个解释变量是否对 被解释变量有显著影响 具体做法:在给定显著水平下,比较t统计量的 值与t临界值tn2(n-k-1)

2. 显著性检验 ① 针对整个方程（全体解释变量）的检验 方程显著性检验——检验被解释变量与全体解 释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立 具体做法 ：在给定显著水平下，比较F统计量 的值与F临界值Fα (k ,n-k-1） ② 针对单个解释变量的检验 变量显著性检验——检验每个解释变量是否对 被解释变量有显著影响 具体做法 ：在给定显著水平下，比较t统计量的 值与t临界值tα/2(n-k-1)

(3)计量经济学检验 主要工作:检验基本假设是否得到满足 主要包含内容 针对随机误差项: 1.检验是否违背同方差假设=>异方差(检验随机误差项的方 差是否相同) 具体做法: 检验方法:图示法或戈里瑟方法( Gleiser) 消除方法:采用WS等方法 2.检验是否违背无序列相关假设=>序列相关(检验随机误差 项是否不相关) 具体做法: 检验方法:通过图示法或DW方法检验, >消除方法:采用差分法或GLS方法

• （3）计量经济学检验 • 主要工作：检验基本假设是否得到满足 • 主要包含内容： • 针对随机误差项： 1. 检验是否违背同方差假设 =>异方差（检验随机误差项的方 差是否相同） 具体做法 ： ➢ 检验方法：图示法或戈里瑟方法（Gleiser） ➢ 消除方法：采用WLS等方法 2. 检验是否违背无序列相关假设=>序列相关（检验随机误差 项是否不相关） 具体做法 ： ➢ 检验方法：通过图示法或D.W.方法检验， ➢ 消除方法：采用差分法或GLS方法

针对解释变量: 检验解释变量之间是否不相关=>检验是否违背 解释变量不相关假设=>多重共线性(多元) 具体做法: 检验方法:通过模型特征(R2较大,但各参数 估计值的t检验值较小)或判定系数检验法检验 消除方法:采用排除引起共线性的变量或一阶 差分法等方法 2.检验是否违背解释变量确定性假设=>随机解释 变量

• 针对解释变量： 1. 检验解释变量之间是否不相关=>检验是否违背 解释变量不相关假设=>多重共线性（多元） 具体做法 ： ➢ 检验方法：通过模型特征（R2较大，但各参数 估计值的t检验值较小）或判定系数检验法检验 ➢ 消除方法：采用排除引起共线性的变量或一阶 差分法等方法 2. 检验是否违背解释变量确定性假设 =>随机解释 变量

计量毁济研宪森述形式 (1)分析建立理论模型 ·(2)将回归结果用规范格式表出 (3)对回归结果进行分析 包含: 系数含义说明及经济意义检验 统计检验:拟合优度、方程及变量显著性 计量经济检验:自相关等 预测检验略(在检验过程中进行的不多)

计量经济研究表述形式 • （1）分析建立理论模型 • （2）将回归结果用规范格式表出 • （3）对回归结果进行分析 • 包含： • 系数含义说明及经济意义检验 • 统计检验：拟合优度、方程及变量显著性 • 计量经济检验：自相关等 • 预测检验略（在检验过程中进行的不多）

回归结果的表述形式 规范格式: y=-0.0140-0.3540x2+0.0018x3+0.6570x4+0.0059x5 (-1.16)(1.32)(3.39)(2.47) (1.73) R2=0.689F=2862D..=145 “=”也可记为“:

回归结果的表述形式 • 规范格式： “＝”也可记为“：” R 0.689 F 2862 D.W. 1.45 t (-1.16) (1.32) (3.39) (2.47) (1.73) y - - 0.0059 2 = = = = + + +  ＝ t t t t t x x x x 0.0140 0.3540 2 0.0018 3 0.6570 4 5