石河子大学：《计量经济学》课程PPT教学课件（硕士生）第五章 扩展的计量经济学模型 5.4 平行数据计量经济学模型

§5.4平行数据计量经济学模型 模型的设定一「检验 固定影响变截距模型 三、固定影响变系数模型

§5.4平行数据计量经济学模型 一、模型的设定——F检验 二、固定影响变截距模型 三、固定影响变系数模型

一、平行数据模型概述 。1.经济分析中的平行数据问题 ·例如，如果分析生产成本问题 ·再如，分析目前我国的结构性失业 问题

一、平行数据模型概述 • ⒈ 经济分析中的平行数据问题 • 例如，如果分析生产成本问题 • 再如，分析目前我国的结构性失业 问题

·2、平行数据模型简介 ·单方程平行数据模型的一般形式为： yit =a;+xiB:+un i=l,.,n t=1,.,T Xt=(xm,X2m,.,Xka） B=(B,2.,BGX

• 2、平行数据模型简介 • 单方程平行数据模型的一般形式为： i t i i t i ui t y = + x  + i = 1,  , n t = 1,  ,T ( , , , ) ( , , , ) 1 2 1 2 =  =  i t i t Kit i i Ki Xi t x x  x i    

·模型常用的有如下三种情形： 情形1： 0,=0j B:=B, 情形2：C,丰C B=B 变截矩模型 情形3：≠j, B,+B 变系数模型

• 模型常用的有如下三种情形： 情形1： 情形3：  i =  j  i =  j  i   j  i =  j  i   j  i   j , , 情形2： 变截矩模型 变系数模型

关于Panel Data Model ·变截矩模型 变系数模型 固定影响 固定影响 随机影响 随机影响 动态模型 固定影响 随机影响

关于Panel Data Model • 变截矩模型 固定影响 随机影响 变系数模型 固定影响 随机影响 动态模型 固定影响 随机影响

一、模型的设定—一「检验

一、模型的设定——F检验

1.单方程平行数据模型的三种情形 yit =a;+xiBi +ui i=1,.·,n t=1,.,T ·情形1，在横截面上无个体影响、无结构变化，则普 通最小二乘估计给出了和的一致有效估计。相当于将 多个时期的截面数据放在一起作为样本数据。 C&,=0jB,=B)

⒈单方程平行数据模型的三种情形 • 情形1，在横截面上无个体影响、无结构变化，则普 通最小二乘估计给出了和的一致有效估计。相当于将 多个时期的截面数据放在一起作为样本数据。 i t i i t i ui t y = + x  + i = 1,  , n t = 1,  ,T  i =  j  i =  j

7 ·情形2，变截距模型，在横截面上个体影响不 同，个体影响表现为模型中被忽略的反映个体 差异的变量的影响，又分为固定影响和随机影 响两种情况。 0≠0j B=B

• 情形2，变截距模型，在横截面上个体影响不 同，个体影响表现为模型中被忽略的反映个体 差异的变量的影响，又分为固定影响和随机影 响两种情况。  i   j  i  j =

·情形3，变系数模型，除了存在个体影响外，在 横截面上还存在变化的经济结构，因而结构参 数在不同横截面单位上是不同的。 O,丰Cj B,≠B

• 情形3，变系数模型，除了存在个体影响外,在 横截面上还存在变化的经济结构，因而结构参 数在不同横截面单位上是不同的。  i   j  i   j

2.F检验 。 假设1：斜率在不同的横截面样本点上和时间上 都相同，但截距不相同。 ·假设2：截距和斜率在不同的横截面样本点和时 间上都相同。 。 如果接收了假设2，则没有必要进行进一步的检 验。如果拒绝了假设2，就应该检验假设1，判断 是否斜率都相等。如果假设1被拒绝，就应该采 用情形3的模型

⒉F检验 • 假设1：斜率在不同的横截面样本点上和时间上 都相同，但截距不相同。 • 假设2：截距和斜率在不同的横截面样本点和时 间上都相同。 • 如果接收了假设2，则没有必要进行进一步的检 验。如果拒绝了假设2，就应该检验假设1，判断 是否斜率都相等。如果假设1被拒绝，就应该采 用情形3的模型