上海交通大学：《计量经济学》课程教学资源（PPT课件）第一章 回归分析 第二章 双变量回归分析 第三章 多变量回归分析

计量经济学

计量经济学

引言 、计量经济学 、计量经济学( Econometrics) 利用数学和统计推断为工具,在经济理论指导下对经济现象进行分 析,并对经济理论进行检验和发展的一门学科。 其内容涉及经济理论、数理经济、经济统计和数理统计等 2、计量经济学与经济理论 经济理论:定性 计量经济学:数值估计,检验 3、计量经济学与数理经济学 数理经济学:以数学形式表述经济理论,不涉及理论的可度量性和 经验方面的可论证性。 计量经济学:利用数理经济学的数学方程式,并把之改造成适合于 经验检验的形式

引 言 一、计量经济学 1、计量经济学（Econometrics） 利用数学和统计推断为工具，在经济理论指导下对经济现象进行分 析，并对经济理论进行检验和发展的一门学科。 其内容涉及经济理论、数理经济、经济统计和数理统计等。 2、计量经济学与经济理论 经济理论：定性 计量经济学：数值估计，检验 3、计量经济学与数理经济学 数理经济学：以数学形式表述经济理论，不涉及理论的可度量性和 经验方面的可论证性。 计量经济学：利用数理经济学的数学方程式，并把之改造成适合于 经验检验的形式

4、计量经济学与经济统计学 经济统计:经济数据的收集、加工,不利用数据来检验经济理论 计量经济学:以经济统计数据为原始资料进行分析 5、计量经济学与数理统计 数理统计:是计量经济学的基本工具,但由于经济数据的特殊性, 力量经济学需要特殊的处理方法

4、计量经济学与经济统计学 经济统计：经济数据的收集、加工，不利用数据来检验经济理论。 计量经济学：以经济统计数据为原始资料进行分析。 5、计量经济学与数理统计 数理统计：是计量经济学的基本工具，但由于经济数据的特殊性， 力量经济学需要特殊的处理方法

、计量经济学的方法 基本过程 ①经济理论 ②理论的数学模型 ③理论的计量经济学模型 ④数据的收集整理 ⑤计量经济模型的参数估计 ⑥假设检验 ⑦预报和预测 ⑧控制或政策制定

二、计量经济学的方法 基本过程： ①经济理论 ②理论的数学模型 ③理论的计量经济学模型 ④数据的收集整理 ⑤计量经济模型的参数估计 ⑥假设检验 ⑦预报和预测 ⑧控制或政策制定

例ε检验凯恩斯关于边际消费倾向理论,或利用该理论进行经济控制或 经济政策制定。 ①理论 人们的消费支出随收入的增加而增加,但消费支出的增加小于收入 的增加。即边际消费倾向MPC大于零而小于1。(定性) ②建立数学模型 假定消费支出Y与收入Ⅹ之间有如下关系 Y=a+bx 0<x<1 其中,Y为消费支出,Ⅹ为收入,a和b为模型参数。B就是MPC。 这里Y为因变量,X为自变量/解释变量。假定两者之间存在先行关 (在不同情况下,数学模型的形式不一样,也可能是多个方程连立, 有多个解释变量)

例：检验凯恩斯关于边际消费倾向理论，或利用该理论进行经济控制或 经济政策制定。 ①理论 人们的消费支出随收入的增加而增加，但消费支出的增加小于收入 的增加。即边际消费倾向MPC大于零而小于1。（定性） ②建立数学模型 假定消费支出Y与收入X之间有如下关系： Y = a +bX, 0  X 1 其中，Y为消费支出，X为收入，a和b为模型参数。B就是MPC。 这里Y为因变量，X为自变量/解释变量。假定两者之间存在先行关 系。 （在不同情况下，数学模型的形式不一样，也可能是多个方程连立， 有多个解释变量）

③建立计量经济学模型 由于经济变量之间的关系不是确定的(以函数形式准确表达),必 须修改数理模型,建立计量模型: Y=a+bx+u u为误差项,代表了影响变量间非确定关系的其他因素的影响 这是一个线性回归模型。 斜率为b 。0斜率为b O O 数理模型 计量模型

③建立计量经济学模型 由于经济变量之间的关系不是确定的（以函数形式准确表达），必 须修改数理模型，建立计量模型： u为误差项，代表了影响变量间非确定关系的其他因素的影响。 这是一个线性回归模型。 Y = a+bX +u O X Y 斜率为b 数理模型 O X Y 斜率为b 计量模型 a a

④数据的收集整理 如果1980分析一国的消费情况,要收集该国的总消费支出数据和 总收入数据。 (选择、加工) 美国1980-1991年个人消费支出与GDP(10亿美元,1987年不变价格) 年份 年份 1980 2447 37761986 2969 4405 1981 2477 38431987 3052 4540 198 Q 2504 37601988 3162 4719 1983 2619 39071989 3223 4838 1984 2746 41491990 3260 4878 1985 2866 42801991 3240 4821

④数据的收集整理 如果1980分析一国的消费情况，要收集该国的总消费支出数据和 总收入数据。 年份 Y X 年份 Y X 1980 2447 3776 1986 2969 4405 1981 2477 3843 1987 3052 4540 1982 2504 3760 1988 3162 4719 1983 2619 3907 1989 3223 4838 1984 2746 4149 1990 3260 4878 1985 2866 4280 1991 3240 4821 (选择、加工） 美国1980-1991年个人消费支出与GDP(10亿美元,1987年不变价格)

⑤计量经济模型的参数估计 采用回归技术,利用统计数据估计出参数a和b的经验值 Y=-231.8+0.7194X 根据估计结果,美国1980-1991年的MPC约为072。 ⑥假设检验 以一定的标准,对参数的估计结果进行检验。如果在统计意义上, b小于1,说明结果是可接受的。 ⑦预报和预测 如果计量模型可以接受,就可用来对因变量进行预测。假定1994年, 美国的GDP预计为6万亿美元,则该年的消费支出预计为 Y=-231.8+0.7194×6000 4085

⑤计量经济模型的参数估计 采用回归技术，利用统计数据估计出参数a和b的经验值。 根据估计结果，美国1980-1991年的MPC约为0.72。 ⑥假设检验 以一定的标准，对参数的估计结果进行检验。如果在统计意义上， b小于1，说明结果是可接受的。 Y = −231.8 + 0.7194X  ⑦预报和预测 如果计量模型可以接受，就可用来对因变量进行预测。假定1994年， 美国的GDP预计为6万亿美元，则该年的消费支出预计为 4085 231.8 0.7194 6000 = = − +   Y

⑧控制或政策制定 如果希望1994年的消费支出达到4万亿美元,则政府必须通过政策 来保证收入水平为: 4000+231.8 5882 0.7194 三、计量经济学的内容 可分为理论和应用两大类。 理论计量经济学:研究适当的方法,来测度有计量经济模型 设定的经济关系式。 应用计量经济学:以理论计量经济学为工具,研究经济学或 商业中的各领域

⑧控制或政策制定 如果希望1994年的消费支出达到4万亿美元，则政府必须通过政策 来保证收入水平为： 5882 0.7194 4000 231.8 = + X = 三、计量经济学的内容 可分为理论和应用两大类。 理论计量经济学：研究适当的方法，来测度有计量经济模型 设定的经济关系式。 应用计量经济学：以理论计量经济学为工具，研究经济学或 商业中的各领域

四、计量经济学的应用软件包 有很多种。常用的有:TSP、SPSS、SAS等

四、计量经济学的应用软件包 有很多种。常用的有：TSP、SPSS、SAS等