云南大学：《计量经济学 Econometrics》课程电子教案（PPT课件）第二部分 专门问题的讨论

第二部分专门问题的讨论

第二部分 专门问题的讨论

包括的内容 55.1虚拟变量 553滞后变量 55.3模型的设定偏误* 3.6的的回 55.4从传统到约化建模

包括的内容： §5.1 虚拟变量 §5.3 滞后变量 §5.3 模型的设定偏误* （§3.6 受约束的回归） §5.4 从传统到约化建模

§51虛拟变量模型 虚拟变量的基本含义 二、虚拟变量的设置原则 三、虚找变量的引入

§5.1 虚拟变量模型 • 一、虚拟变量的基本含义 • 二、虚拟变量的设置原则 • 三、虚拟变量的引入

虚拟变量的基本含义

一、虚拟变量的基本含义

·许多经济变量是可以定量度量的,如:商品需 求量、价格、收入、产量等。 但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量, 如:职业、性别对收入的影响,战争、自然灾 害对GDP的影响,季节对某些产品(如冷饮) 销售的影响等等。 为了在模型中能够反映这些因素的影响,并提 高模型的精度,需要将它们“量化

• 许多经济变量是可以定量度量的，如：商品需 求量、价格、收入、产量等。 • 但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量， 如：职业、性别对收入的影响，战争、自然灾 害对GDP的影响，季节对某些产品（如冷饮） 销售的影响等等。 • 为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提 高模型的精度，需要将它们“量化

“量化”方法引入“虚拟变量”。 根据引入因素的属性类型,构造只取“03或“1的 人工变量,通常称为虚拟变量( dummy variables),记为D。 例如,反映文程度的虚拟变量可取为: 1,本科学历 0,非本科学历

“量化”方法——引入“虚拟变量” 。 根据引入因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的 人工变量，通常称为虚拟变量（dummy variables），记为D。 • 例如，反映文程度的虚拟变量可取为： 1， 本科学历 D= 0， 非本科学历

二、虚拟变量的设置原则

二、虚拟变量的设置原则

1、一般地,在虚拟变量的设置中: 基础类型、肯定类型取值为1; 比较类型,否定类型取值为 2、当变量有M个类别时,要引入M-1个虚拟变量。 即:每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定 性变量的类别数少1。 3、可以通过传统的回归检验,对虚拟变量的统 计显著性进行检验(注意!一般意义)

1、一般地，在虚拟变量的设置中： • 基础类型、肯定类型取值为1； • 比较类型，否定类型取值为0。 2、当变量有M个类别时，要引入M-1个虚拟变量。 即：每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定 性变量的类别数少1。 3、可以通过传统的回归检验，对虚拟变量的统 计显著性进行检验（注意！一般意义）

例如: 一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪 金的模型: Y= Bo+BX+B2D+u 其中:Y为企业职工的薪金,X为工龄 D=1,若是男性, D;=0,若是女性

例如： 一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪 金的模型： Yi =  0 + 1 Xi +  2 Di + i 其中：Yi为企业职工的薪金，Xi为工龄， Di=1，若是男性， Di=0，若是女性

例。已知冷饮的销售量Y除受k种定量 变量X的影响外,还受春、夏、秋、冬四 季变化的影响,要考察该四季的影响,只 需引入三个虚拟变量即可:

例。已知冷饮的销售量Y除受k种定量 变量Xk的影响外，还受春、夏、秋、冬四 季变化的影响，要考察该四季的影响，只 需引入三个虚拟变量即可：