《计量经济学》课程教学资源（PPT课件讲稿）面板数据回归

面板数据回归

面板数据回归

时间序列数据或截面数据都是一维数据。 例如时间序列数据是变量按时间得到的数 据;截面数据是变量在截面空间上的数据。 面板数据是同时在时间和截面上取得的二 维数据。所以,面板数据( panel data) 也称时间序列截面数据( time series and cross section data)或混合数据(pool data)

时间序列数据或截面数据都是一维数据。 例如时间序列数据是变量按时间得到的数 据；截面数据是变量在截面空间上的数据。 面板数据是同时在时间和截面上取得的二 维数据。所以，面板数据（panel data） 也称时间序列截面数据（time series and cross section data）或混合数据（pool data）

面板数据,简言之是时间序列和截面数据的 混合。严格地讲是指对一组个体(如居民 国家、公司等)连续观察多期得到的资料。 所以很多时候我们也称其为“追踪资料”。 近年来,由于面板数据资料的获得变得相对 容易,使其应用范围也不断扩大

面板数据，简言之是时间序列和截面数据的 混合。严格地讲是指对一组个体(如居民、 国家、公司等) 连续观察多期得到的资料。 所以很多时候我们也称其为“追踪资料” 。 近年来，由于面板数据资料的获得变得相对 容易，使其应用范围也不断扩大

19962002年中国15个省级地区的居民家庭人均消费数 据(不变价格)(例一) 地区人均消费 1996 1997 1998 2000 2001 2002 CPAH(安微) 3282.466 3646.150 3777.410 3989.581 4203.555 4495.174 4784.364 CPBJ(北京) 5133.978 6203.048 6807.451 7453.757 8206.271 8654.433 10473.12 CPFJ(福建) 4011.775 4853.441 5197.041 5314.521 5522.762 6094336 6665.005 CPHB(河北) 3197.339 3868.319 3896.778 4104.281 4361.555 4457.463 5120.485 CP-HLJ(黑龙江) 2904.687 3077989 3289.990 3596.839 3890.580 4159.087 4493.535 CPJL(吉林) 2833.321 3286.432 3477.560 3736.408 4077.961 4281.560 4998.874 CPJS(江苏) 3712.260 4457.788 4918.94 5076.910 5317.862 5488.829 6091331 CPJX(江西) 2714.124 3136.873 3234.465 3531.775 3612.722 3914.080 4544.775 CPLN(辽宁) 3237.275 3608.060 918.167 4046.582 4360.420 4654.420 5402.063 CP-NMG(内蒙古) 2572.342 2901.722 3127.633 3475.942 3877.345 4170.596 4850.180 cPSD(山东 3440.684 3930.574 4168.9744546.878 5011.976 5159.538 5635.770 CPSH(上海) 6193.333 6634.183 6866.410 8125.803 8651.893 9336.100 10411.94 CPSX(山西) 2813.336 3131.629 3314.097 3507.008 3793908 4131.273 4787.561 ePH(天津 4293.220 5047.672 5498.503 5916,613 6145.622 6904368 7220.843 CPZJ(浙江) 5342.234 6002.082 6236.640 6600.749 6950.713 7968.327 8792.210

1996-2002年中国15个省级地区的居民家庭人均消费数 据（不变价格） （例一） 地区人均消费 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 CP-AH（安徽） 3282.466 3646.150 3777.410 3989.581 4203.555 4495.174 4784.364 CP-BJ（北京） 5133.978 6203.048 6807.451 7453.757 8206.271 8654.433 10473.12 CP-FJ（福建） 4011.775 4853.441 5197.041 5314.521 5522.762 6094.336 6665.005 CP-HB（河北） 3197.339 3868.319 3896.778 4104.281 4361.555 4457.463 5120.485 CP-HLJ（黑龙江） 2904.687 3077.989 3289.990 3596.839 3890.580 4159.087 4493.535 CP-JL（吉林） 2833.321 3286.432 3477.560 3736.408 4077.961 4281.560 4998.874 CP-JS（江苏） 3712.260 4457.788 4918.944 5076.910 5317.862 5488.829 6091.331 CP-JX（江西） 2714.124 3136.873 3234.465 3531.775 3612.722 3914.080 4544.775 CP-LN（辽宁） 3237.275 3608.060 3918.167 4046.582 4360.420 4654.420 5402.063 CP-NMG（内蒙古） 2572.342 2901.722 3127.633 3475.942 3877.345 4170.596 4850.180 CP-SD（山东） 3440.684 3930.574 4168.974 4546.878 5011.976 5159.538 5635.770 CP-SH（上海） 6193.333 6634.183 6866.410 8125.803 8651.893 9336.100 10411.94 CP-SX（山西） 2813.336 3131.629 3314.097 3507.008 3793.908 4131.273 4787.561 CP-TJ（天津） 4293.220 5047.672 5498.503 5916.613 6145.622 6904.368 7220.843 CP-ZJ（浙江） 5342.234 6002.082 6236.640 6600.749 6950.713 7968.327 8792.210

面板数据的格式(例二) company year invest value 1951 755.9 4833 1111 1952 8912 49249 1953 1304.4 62417 1954 1486.7 5593.6 1951 588.2 2289.5 1952 645.5 21594 22223333 1953 641 2031.3 1954 4593 2115.5 1951 135.2 1819.4 1952 157,3 20797 1953 179.5 2371.6 1954 1896 27599

面板数据的格式（例二） company year invest mvalue 1 1951 755.9 4833 1 1952 891.2 4924.9 1 1953 1304.4 6241.7 1 1954 1486.7 5593.6 2 1951 588.2 2289.5 2 1952 645.5 2159.4 2 1953 641 2031.3 2 1954 459.3 2115.5 3 1951 135.2 1819.4 3 1952 157.3 2079.7 3 1953 179.5 2371.6 3 1954 189.6 2759.9

矿当描述截面数据时,我们用下标表示个体, 如Y表示第个个体的变量Y。当描述面板数 据时,我们需要其他符号来同时表示个体和 时期。为此我们采用双下标而不是单下标, 其中第一个下标表示个体,第二个下标t表 示观测时间。 矿于是Y表示n个个体中第个个体在T期中的 第t个时期内变量Y的观测值

当描述截面数据时，我们用下标表示个体， 如Yi表示第i个个体的变量Y。当描述面板数 据时，我们需要其他符号来同时表示个体和 时期。为此我们采用双下标而不是单下标， 其中第一个下标i表示个体，第二个下标t表 示观测时间。 于是Yit表示n个个体中第i个个体在T期中的 第t个时期内变量Y的观测值

面板数据用双下标变量表示。例如 = 9· 1,2,,T N表示面板数据中含有M个个体。T表示时 间序列的最大长度 对于样本点来说: 重要概念101面板数据的符号 面板数据是由n个个体在两个或多个时期T上观测得到的数据。如果数 据集包含了变量X和Y的观测,则该数据可以表示为 (X, y , ,7 1,2,…,T (10.1) 其中第一个下标讠表示观测个体第二个下标t表示观测时间

面板数据用双下标变量表示。例如 Yit, i = 1, 2, …, N； t = 1, 2, …, T N表示面板数据中含有N个个体。T表示时 间序列的最大长度。 对于样本点来说：

Stata中面板数据的表示 company year invest mva⊥ue 1951 755.9 4833 111122 1952 891.2 49249 1953 13044 62417 1954 1486.7 5593.6 1951 588.2 22895 1952 645.5 2159.4 1953 641 20313 1954 4593 2115.5 1951 135.2 1819.4 1952 1573 2079.7 333 1953 179.5 2371.6 1954 1896 27599

Stata中面板数据的表示 company year invest mvalue 1 1951 755.9 4833 1 1952 891.2 4924.9 1 1953 1304.4 6241.7 1 1954 1486.7 5593.6 2 1951 588.2 2289.5 2 1952 645.5 2159.4 2 1953 641 2031.3 2 1954 459.3 2115.5 3 1951 135.2 1819.4 3 1952 157.3 2079.7 3 1953 179.5 2371.6 3 1954 189.6 2759.9

短面板和长面板 如果面板数据T较小,而n较大,这种 面板数据被称为“短面板”( short pane)。(大n小T)如 fatality. dta 矿反之,如果T较大,而n较小,则被称 为“长面板”( long panel)。(大T 小n)如 Grunfeld dta

短面板和长面板 如果面板数据 T 较小，而n 较大，这种 面板数据被称为“短面板”（short panel）。（大n小T）如fatality.dta 反之，如果T 较大，而n 较小，则被称 为“长面板”（long panel）。 （大T 小n）如Grunfeld.dta

静态面板和动态面板 矿在面板模型中,如果解释变量包含被解 释变量的滞后值,则称为“动态面 板”( dynamic pane); 反之,则称为“静态面板”( static pane)。我们仅关注静态面板

静态面板和动态面板 在面板模型中，如果解释变量包含被解 释变量的滞后值，则称为“动态面 板”(dynamic panel)； 反之，则称为“静态面板”(static panel)。我们仅关注静态面板