清华大学：《计量经济学》课程教学资源（PPT课件讲稿）第六章 联立方程计量经济模型理论方法（问题的提出）

第六章联立方程计量经济模型理 论方法 Theory and methodology of Simultaneous-Equations Econometrics model

第六章 联立方程计量经济模型理 论方法 Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model

教学基本要求 ·本章是课程的重点内容之一。通过教学,要求学 生达到: 了解(最低要求):线性联立方程计量经济学模 型的基本概念,线性联立方程模型的矩阵表示, 有关模型识别的概念和实用的识别方法,几种主 要的单方程估计方法(间接最小二乘法、工具变 量法、两阶段最小二乘法)的原理与应用

教学基本要求 • 本章是课程的重点内容之一。通过教学，要求学 生达到： • 了解（最低要求）：线性联立方程计量经济学模 型的基本概念，线性联立方程模型的矩阵表示， 有关模型识别的概念和实用的识别方法，几种主 要的单方程估计方法（间接最小二乘法、工具变 量法、两阶段最小二乘法）的原理与应用

·掌握(较高要求):运用矩阵描述、推导和证明 与间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小 乘法有关的过程和结论;为什么在实践中经常采 用普通最小二乘法估计线性联立方程计量经济学 模型;联立方程计量经济学模型系统检验的理论 与方法。 应用(对应用能力的要求):应用所学知识,在 本章结束前独立完成一个综合练习,建立一个35 个方程的中国宏观经济模型,自己建立理论模型, 自己收集样本数据,采用几种方法应用计量经济 学软件包进行模型的估计,对结果进行分析,最 后提交一篇报告

• 掌握（较高要求）：运用矩阵描述、推导和证明 与间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小二 乘法有关的过程和结论；为什么在实践中经常采 用普通最小二乘法估计线性联立方程计量经济学 模型；联立方程计量经济学模型系统检验的理论 与方法。 • 应用（对应用能力的要求）：应用所学知识，在 本章结束前独立完成一个综合练习，建立一个3-5 个方程的中国宏观经济模型，自己建立理论模型， 自己收集样本数据，采用几种方法应用计量经济 学软件包进行模型的估计，对结果进行分析，最 后提交一篇报告

561问题的提出 、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题

§6.1 问题的提出 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题

经济研究中的联立方程计量经 济学问题

一、经济研究中的联立方程计量经 济学问题

1.研究对象 经济系统,而不是单个经济活动 “系统”的相对性 ·相互依存、互为因果,而不是单向因果关系 必须用一组方程才能描述清楚

⒈ 研究对象 • 经济系统，而不是单个经济活动 “系统”的相对性 • 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 • 必须用一组方程才能描述清楚

2.一个简单的宏观经济系统 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和 政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统 将政府消费额G由系统外部给定,其他内生。 CL=do+aY +uu 1=B+B1y1+2Y1=1+12 C+l+g

⒉一个简单的宏观经济系统 • 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和 政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 • 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。      = + + = + + + = + + − t t t t t t t t t t t Y C I G I Y Y C Y 0 1 2 1 2 0 1 1       

在消费方程和投资方程中,国内生产总值决定居 民消费总额和投资总额; 在国内生产总值方程中,它又由居民消费总额和 投资总额所决定

• 在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居 民消费总额和投资总额； • 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和 投资总额所决定

二、计量经济学方法中的联立方程 问题

二、计量经济学方法中的联立方程 问题

1随机解释变量问题 1=Qo+a1Y1+11 1=Bo+BY1+B2x1+2 Y C.++G ·解释变量中出现随机变量,而且与误差项相关。 为什么?

⒈随机解释变量问题 • 解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。 • 为什么？      = + + = + + + = + + − t t t t t t t t t t t Y C I G I Y Y C Y 0 1 2 1 2 0 1 1       