《工程风险管理》课程教学课件（PPT讲稿）第4章 工程风险的估计

第4章 工程风险的估计

1 第4章 工程风险的估计

本章内容及大纲 ·第1节工程风险估计概述 ●第2节工程风险估计的方法 ●第3节工程风险损失的内容 ●第4节工程风险估计的应用 ·第5节工程风险损失影响程度的度量方法

2 本章内容及大纲 ⚫ 第1节 工程风险估计概述 ⚫ 第2节 工程风险估计的方法 ⚫ 第3节 工程风险损失的内容 ⚫ 第4节 工程风险估计的应用 ⚫ 第5节 工程风险损失影响程度的度量方法

第1节 工程风险估计概述

3 第1节 工程风险估计概述

1.工程风险估计的内涵 ●工程风险估计是建立在有效识别工程风险的基础上，根据 工程风险的特点，对已经确认的风险，通过定性和定量方 法估计其发生的可能性和破坏程度的大小。 ·工程风险估计对风险按潜在危险大小进行优先排序和评价、 制定风险对策和选择风险应对方案有重要的作用。 ·工程风险通常采用统计法、分析法和推断法，一般需要一 些列可信的历史资料数据和相关数据以及足以说明被估计 对象的特性和状态的数据做保证。当资料不全时往往依靠 主管推断来弥补

4 1. 工程风险估计的内涵 ⚫ 工程风险估计是建立在有效识别工程风险的基础上，根据 工程风险的特点，对已经确认的风险，通过定性和定量方 法估计其发生的可能性和破坏程度的大小。 ⚫ 工程风险估计对风险按潜在危险大小进行优先排序和评价、 制定风险对策和选择风险应对方案有重要的作用。 ⚫ 工程风险通常采用统计法、分析法和推断法，一般需要一 些列可信的历史资料数据和相关数据以及足以说明被估计 对象的特性和状态的数据做保证。当资料不全时往往依靠 主管推断来弥补

2.工程风险估计的作用 ·有助于管理者加深对工程项目自身所处环境的理解，为进 一步制定工程项目实施方案提供可靠信息。 ·有利于明确不确定性因素对工程各方面产生的影响。决策 者可以通过对风险估计发生概率高或者对工程项目影响程 度大的风险因素制定应对措施，将潜在风险损失降到最低 程度或者可接受程度。 ·为分析整个工程风险或某一类风险发生的概率提供依据， 并可以作为风险评价、确定应对措施和进行监控的基础。 管理者可以结合损失程度的估计结果分配风险管理费用

5 2. 工程风险估计的作用 ⚫ 有助于管理者加深对工程项目自身所处环境的理解，为进 一步制定工程项目实施方案提供可靠信息。 ⚫ 有利于明确不确定性因素对工程各方面产生的影响。决策 者可以通过对风险估计发生概率高或者对工程项目影响程 度大的风险因素制定应对措施，将潜在风险损失降到最低 程度或者可接受程度。 ⚫ 为分析整个工程风险或某一类风险发生的概率提供依据， 并可以作为风险评价、确定应对措施和进行监控的基础。 管理者可以结合损失程度的估计结果分配风险管理费用

3.风险估计的过程 收集数据 客观统计数据 理论数据 主观判断数据 不确定性模型 损失分析模型 发生可能性估计 损失后果估计 进度影响 造价影响 质量影响 安全影响

6 3. 风险估计的过程 收集数据 客观统计数据 理论数据 主观判断数据 不确定性模型 损失分析模型 发生可能性估计 损失后果估计 进度影响 造价影响 质量影响 安全影响

4.工程风险估计的内容 ·①风险事件发生的可能性估计 ●②风险事件后果严重程度估计 ●③风险事件影响范围的估计 ●④风险事件发生时间的估计

7 4. 工程风险估计的内容 ⚫ ① 风险事件发生的可能性估计 ⚫ ② 风险事件后果严重程度估计 ⚫ ③ 风险事件影响范围的估计 ⚫ ④ 风险事件发生时间的估计

5.风险估计的理论基础 ●5.1大数定律 ●5.2概率推断的原理 ●5.3类推原理 ●5.4惯性原理

8 5. 风险估计的理论基础 ⚫ 5.1 大数定律 ⚫ 5.2 概率推断的原理 ⚫ 5.3 类推原理 ⚫ 5.4 惯性原理

5.1大数定律 。大数定律(Law of Large Numbers),又称大数定理，是 一种描述当试验次数很大时所呈现的概率性质的定律。但 是注意到，虽然通常最常见的称呼是大数“定律”，但是 大数定律并不是经验规律，而是严格证明了的定理。 。有些随机事件无规律可循，但不少是有规律的，这些“有 规律的随机事件”在大量重复出现的条件下，往往呈现几 乎必然的统计特性，这个规律就是大数定律。 确切的说大数定律是以确切的数学形式表达了大量重复出 现的随机现象的统计规律性，即频率的稳定性和平均结果 的稳定性，并讨论了它们成立的条件

9 5.1 大数定律 ⚫ 大数定律(Law of Large Numbers)，又称大数定理，是 一种描述当试验次数很大时所呈现的概率性质的定律。但 是注意到，虽然通常最常见的称呼是大数“定律” ，但是 大数定律并不是经验规律，而是严格证明了的定理。 ⚫ 有些随机事件无规律可循，但不少是有规律的，这些“有 规律的随机事件”在大量重复出现的条件下，往往呈现几 乎必然的统计特性，这个规律就是大数定律。 ⚫ 确切的说大数定律是以确切的数学形式表达了大量重复出 现的随机现象的统计规律性，即频率的稳定性和平均结果 的稳定性，并讨论了它们成立的条件

① 切比雪夫大数定律 设：x,2,.x是一列两两相互独立的随机变量且服从同一分布， 且存在有限的数学期望a和方差σ2，则对任意小的正数8，满足以下 公式： 2 lim 1→00 该定律的含义是：当很大，服从同一分布的随机变量的算术平均数将依 概率接近于这些随机变量的数学期望。 将该定律应用于抽样调查，就会有如下结论：随着样本容量的增加，样 本平均数将接近于总体平均数。从而为统计推断中依据样本平均数估计 总体平均数提供了理论依据。 10

10 ① 切比雪夫大数定律 公式： 且存在有限的数学期望 和方差 ，则对任意小的正数 ，满足以下 设： 是一列两两相互独立的随机变量且服从同一分布，   2 1 2 , , a x x x  n lim (  −  ) =1 → a  n x P i n 该定律的含义是：当n很大，服从同一分布的随机变量的算术平均数将依 概率接近于这些随机变量的数学期望。 将该定律应用于抽样调查，就会有如下结论：随着样本容量n的增加，样 本平均数将接近于总体平均数。从而为统计推断中依据样本平均数估计 总体平均数提供了理论依据