MATLAB数值计算及金融运用（PPT课件讲稿）MATLAB金融计算

MATLAB MATLAB金融计算

MATLAB金融计算

4 MATLAB金融界主要用户? MATLAB 资产管理 保险 能源贸易 FIdelity llian 0 8 Fani all abp UNION FENOSA BLACKROCK a CHI DISI F EDISON eadie INTERNATIONALM NCA DAL HTE Mac Allstate aspect capital Swiss Re l Manulife KOCH On Man vestments A iT 金融服务 银行 中央银行 Deloitte. PralERLOU citi H BARCLAYS CAPITAL DoPERs Bankof America安 dS UBS NAT ernsT youNG STATE STREET JPMORGAN CHASE co RiskMetrics Group Idman STANDARD LLOYDS chs &POOR'S BANKING GROUP BANK OF JAPAN

MATLAB金融界主要用户 金融服务 银行 中央银行 资产管理 保险 能源贸易

MATLAB 金融分析与建模流程图 数据获取 研究和量化 发布 文件 数据分析 与可视化 报 数据库 金融建模 应用 网上数据 应用开发 产品

金融分析与建模流程图 数据获取 文件 数据库 网上数据 研究和量化 数据分析 与可视化 金融建模 应用开发 发布 报告 应用 产品

MATLAB 金融计算工具箱 数据获取 研究和量化 发布 数据分析与可视化 金融建模 网上数据 应用开发 Spreadsheet Link EX Fixed ncome Financial Derivatives Econometrics Builder EX Database Financial Builder ne Datafeed Statistics Optimization Builder ja MATLAB MATLAB Parallel Computing MATLAB DIStributed Computing Server

金融计算工具箱 数据获取 文件 数据库 网上数据 研究和量化 数据分析与可视化 金融建模 应用开发 发布 报告 应用 产品 Fixed income Financial Derivatives Spreadsheet Link EX Econometrics Database Datafeed Financial Statistics Optimization Builder Ex Builder NE Builder JA MATLAB Compiler Report Generator MATLAB Parallel Computing MATLAB Distributed Computing Server

MATLAB 创立时间序列变量 时间序列数组的创立和读取 利用fnts函数创立日期型数组 prIce=[1:6]′ dates=[ today today+5] fsob]kt=fints(dates,price) 金融时间序列文件读取 Tsobjkt=ascii2fts(at. dat) 16-0ct-2008 170ct-2008 18-0ct-2008 19-0ct-2008 20-0ct-2008 3456 21-0ct-2008

创立时间序列变量 时间序列数组的创立和读取 • 利用fints函数创立日期型数组 price=[1:6]’ dates=[today:today+5]’ Tsobjkt=fints(dates,price) • 金融时间序列文件读取 Tsobjkt=ascii2fts(’at.dat’) 16-Oct-2008 1 17-Oct-2008 2 18-Oct-2008 3 19-Oct-2008 4 20-Oct-2008 5 21-Oct-2008 6

MATLAB 时间序列数组运算 秀 日期运算 查询星期 Ln, s]=weekday(' 22-Jan- 查找现在时刻 2007 now 查询月份 dateste(ans [n,S]= month(①) 查询当天日期 将字符型日期以向量形式输出 today V=datevec N 序数型日期转化为字符串日 计算日期间隔 期 daysact(27-feb datestr(ans 2008,’08-aug2008) 字符串日期转化为序数型日 时间序列数据合并 期 newfts-merge(ftsl, fts2,.,Me datenum(03-aug-2003) thod, Refo j) 确定每月的第几天 特定日期抽取函数 Day=day(’22-Jan-2007’) todaily, toweekly, tomonthly toquarterly, tosemi, toannual

时间序列数组运算 • 日期运算 –查找现在时刻 now dateste(ans) –查询当天日期 today –序数型日期转化为字符串日 期 datestr(ans) –字符串日期转化为序数型日 期 datenum(’03-aug-2003’) –确定每月的第几天 Day=day(’22-Jan-2007’) 查询星期 [n,s]=weekday(’22-Jan- 2007’) 查询月份 [n,s]=month(D) 将字符型日期以向量形式输出 V=datevec(N) 计算日期间隔 daysact(’27-feb- 2008’,’08-aug-2008’) 时间序列数据合并 newfts=merge(fts1,fts2,…,Me thod,RefObj) 特定日期抽取函数 todaily,toweekly,tomonthly, toquarterly,tosemi,toannual

MATLAB 秀 时间序列数组运算 以招商银行(600036为例,说明如何将分析家软件数据 导入到 MATLAB中然后进行相关操作. 可从分析家网站 (http://www.fxj.net.cn) 下载 步骤1:打开分析家软件输入代码600036,出现招商银行股价图

时间序列数组运算 • 以招商银行(600036)为例,说明如何将分析家软件数据 导入到MATLAB中,然后进行相关操作. 可从分析家网站 (http://www.fxj.net.cn) 下载 步骤1:打开分析家软件,输入代码600036,出现招商银行股价图

MATLAB 秀 时间序列数组运算 步骤2单击鼠标右键在弹出的快捷莱单中选择“复制数据” 命令,弹出一个提示框 120们900辆A1好书21 进“进配体一北为

时间序列数组运算 • 步骤2:单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“复制数据” 命令,弹出一个提示框

MATLAB 时间序列数组运算 步骤3:打开Exce.将数据粘贴到Exc件中 Book1. Microsoft Excel 开始插入页面布局公式数提审育视图 41-A 桌件格式·插入E A B∠ⅡA雯律律 ≡因号,%,用表格式,,B排序和找纪 试·圆格式·2 筛选·选 贴板 对齐方式 元格 60006 开盘最高最低收盘成交量成交额MA1A2A3MA4 2008-128.524.9923.424.482647336,42E+08 420068424.424.84 2424.262306805,65+0 008-8-524.55 4.723.623.712499966.04E+08 008-8-624.0324.6423.8524.162540806.15E+08 720068724132.523.5124.132283324.148 08-8-8 96226.14E+08 2008-8-1123.3524.222.4222.713096127,22E+08 10200681222722822.0129228484506028.338 1112008-8-13221122.2521.3721.81259835.6+082286 2008-8-1421.6421.8120.9321.612245684.81E+0822,36223.255 2008-8-182222.1221.1221.211792453.89E+0821.78222.701 891907404,14E+0821.7 162008202.7323.9521.4123.925416071.28+092212220959 1172008-8-2123.49 22.8923.133305417.72E+0822.42822.395 182006822228222972292164.954082622.351 11920068-2523.0323.5822.828.091508793.49E+0822.9982.8 2202242盈2320 12220082822942522782232152450218228629 232008-8-2923.023.52.823.083549798.21E+082.97422.79722.90 21|20922220555:128222 262008-9-320.8821.0519.9520.265810371.07E+0921.73622.36522.4 27206920120611920462802992202 平均值85768489.31计数393求和32506257448田回凹100%

时间序列数组运算 • 步骤3:打开Excel,将数据粘贴到Excel文件中

MATLAB 时间序列数组运算 步骤4由于日期型格式是yy-mm-dd,不符合 MATLAB默 认格式,单击“A”列,单击鼠标右键选择“设置单元格格式” 菜单项,出现对话框 Ho... 开她入 标寻一% A60s62 06相银行日线 20617戏都式 20941充|带护 2008-8-5 200E-a-a 2008-6-11 200612115 2008-6-13 2006-14 13208415 2008~918 152008-19 6200B-20 200-出 2008--29 24200B-9 21.0519.520.26 0JT1074770048 2092020619的2046 802449297824 22.09822.247

时间序列数组运算 • 步骤4:由于日期型格式是yyyy-mm-dd,不符合MATLAB默 认格式,单击“A”列,单击鼠标右键,选择“设置单元格格式” 菜单项,出现对话框