重庆工商大学：《计量经济学》课程教学资源（讲义）第5章 异方差 Heteroskedasticity

Outine 异方差的概念 异方差的来源与后果 异方差检验 异方差的修正方法加权最小二乘法 案例分析 Chapter 5 Heteroskedasticity (第五章异方差) 教师:席尧生 minixi@21cn. com 重庆工商大学经济学教研室 October 26. 2004 口 教师:席尧生 Chapter 5 Heteroskedasticity

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异方盏 异方是的修正方法一 异方差的概念 异方差的来源与后果 异方差检验 戈德菲尔德夸特( Goldfeld-Quandt)检脸 戈里瑟( H Glejser)检验 斯皮尔曼( Spearman)等级相关系数检验 异方差的修正方法—加权最小二乘法 案例分析 斯皮尔曼等级相类系数检脸 戈德菲尔德一夸特检脸 应用加权最小二乘法储计储蓄模型 将模型的加权最小二粟法来估计式用于预测 教师:席尧生

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异方基的 异方是的修正方法一 异方差的定义 应用OLS法估计计量模型 yt= Bo+ B1atl B2Tt2 +.+ Bktk+ut 教师:席尧生

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异方基的 异方是的修正方法一 异方差的定义 应用OLS法估计计量模型 yt= Bo+ B1atl B2Tt2 +.+ Bktk+ut 时,假设 var(ux)=02=常数t=1,2,…,T 教师:席尧生

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异方基的 异方是的修正方法一 异方差的定义 应用OLS法估计计量模型 yt= Bo+ B1atl B2Tt2 +.+ Bktk+ut 时,假设 var(ux)=02=常数t=1,2,…,T 称为同方差性或齐次方差性 教师:席尧生

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异方基的 异方是的修正方法一 异方差的定义 应用OLS法估计计量模型 yt= Bo+ B1atl B2Tt2 +.+ Bktk+ut 时,假设 var(ux)=02=常数t=1,2,…,T 称为同方差性或齐次方差性 在经济问题中完全符合假定条件的情况很少, 若Var(ut)=a2≠常数,即 Var(u)≠Var(u 教师:席尧生

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异方基的 异方是的修正方法一 异方差的定义 应用OLS法估计计量模型 yt= Bo+ B1atl B2Tt2 +.+ Bktk+ut 时,假设 var(ux)=02=常数t=1,2,…,T 称为同方差性或齐次方差性 在经济问题中完全符合假定条件的情况很少, 若Var(ut)=a2≠常数,即 Var(u)≠Var(u 称ut具有异方差性 教师:席尧生

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异方基的 异方是的修正方法一 元线性回归中随机变量ut的方差随xt的增加而变化 图:异方差随解释变量增加而增加的示意图 这只是异方差的一种特殊情形 教师:席尧生

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异方基的 异方是的修正方法一 异方差随解释变量增加而增加的示意图 图:异方差随解释变量变化的四种不同趋势 教师:席尧生

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异方基的 异方是的修正方法一 异方差随解释变量变化的四种不同趋势 设犹=A+1xt+ut 教师:席尧生

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