重庆工商大学：《计量经济学》课程教学资源（PPT课件）第八章 虚拟变量

第八章虚拟变量 可Xx

1 第八章 虚拟变量

问题的提出 1、计量经济学模型,需要经常考虑属性因 素的影响。例如,职业、战争与和平、錾 荣与萧条、文化程度、灾害、季节 2、属性因素往往很难直接度量它们的大小 只能给出它们的“Yes-D=1或^No-D=0″ 或者它们的程度或等级 3、为了反映属性因素和提高模型的精度 必须将属性因素“量化”。通过构造0-1型 的人工变量来量化属性因素

2 问题的提出 1、计量经济学模型，需要经常考虑属性因 素的影响。例如，职业、战争与和平、繁 荣与萧条、文化程度、灾害、季节 2、属性因素往往很难直接度量它们的大小。 只能给出它们的“Yes—D=1”或”No—D=0” 、 或者它们的程度或等级 3、为了反映属性因素和提高模型的精度， 必须将属性因素“量化”。通过构造0-1型 的人工变量来量化属性因素

模型中引入虚拟变量的必要性 现实经济生活错综复杂,往往要求人们按 照经济变量的质或量的不同,分别进行处 理。因此,回归模型中,往往有必要引入 虚拟变量,以表示这些质的区别。例如, 消费函数,对于平时与战时,萧条与繁荣, 乃至性别、教育程度、季节性等等,都会 因质的有不同表现出不同的差异

6 模型中引入虚拟变量的必要性 现实经济生活错综复杂，往往要求人们按 照经济变量的质或量的不同，分别进行处 理。因此，回归模型中，往往有必要引入 虚拟变量，以表示这些质的区别。例如， 消费函数，对于平时与战时，萧条与繁荣， 乃至性别、教育程度、季节性等等，都会 因质的有不同表现出不同的差异

虚拟变量的定义 虚拟变量是一用以反映质的属性的一个人 工变量,通常记为D(Dumy)。 虚拟变量D只取0或1两个值 对基础类型或肯定类型设D=1 对比较类型或否定类型设D=0

7 虚拟变量的定义 虚拟变量是一用以反映质的属性的一个人 工变量，通常记为D（Dummy）。 虚拟变量D只取0或1两个值 对基础类型或肯定类型设D=1 对比较类型或否定类型设D=0

虚拟变量举例 本科学历 D 非本科学历 0 “文革”时期 D 非“文革”时期

8 虚拟变量举例 1 本科学历 D= 0 非本科学历 0 “文革”时期 D= 1 非“文革”时期

虚拟变量的引入 虚拟变量在模型中,可以作解释变量,也 可以作因变量。 虚拟变量作解释变量时出现在方程的右端 虚拟变量作因变量(被解释变量)时出现 在方程的左端

9 虚拟变量的引入 虚拟变量在模型中，可以作解释变量，也 可以作因变量。 虚拟变量作解释变量时出现在方程的右端 虚拟变量作因变量（被解释变量）时出现 在方程的左端

虚拟变量模型 引入虚拟变量后,回归方程中同时含有 般解释变量和虚拟变量,称这种结构的模 型为虚拟变量模型或斜方差分析模型 在第8章(本章)中讨论虚拟自变量模型 在第14章(虚拟因变量)中讨论虚拟因变 量。虚拟变量作因变量又称抉择模型 10

10 虚拟变量模型 引入虚拟变量后，回归方程中同时含有一 般解释变量和虚拟变量，称这种结构的模 型为虚拟变量模型或斜方差分析模型。 在第8章（本章）中讨论虚拟自变量模型 在第14章（虚拟因变量）中讨论虚拟因变 量。虚拟变量作因变量又称抉择模型

模型中引入虚拟变量的作用 1、分离异常因素的影响,例如分析我国 GDP的时间序列,必须考虑“文革”因素 对国民经济的破坏性影响,剔除不可比 的“文革”因素 2、检验不同属性类型对因变量的作用, 例如工资模型中的文化程度、季节对销 售额的影响 3、提髙模型的精度,相当与将不同属性 的样本合并,扩大了样本容量(增加了 误差自由度,从而降低了误差方差)3

12 模型中引入虚拟变量的作用 1、分离异常因素的影响，例如分析我国 GDP的时间序列，必须考虑“文革”因素 对国民经济的破坏性影响，剔除不可比 的“文革”因素。 2、检验不同属性类型对因变量的作用， 例如工资模型中的文化程度、季节对销 售额的影响。 3、提高模型的精度，相当与将不同属性 的样本合并，扩大了样本容量（增加了 误差自由度，从而降低了误差方差）

虚拟变量设置的原则 在模型中引入多个虚拟变量时,虚拟变量 的个数应按下列原则确定: 如果有m种互斥的属性类型,在模型中引 入m-1个虚拟变量 例如,性别有2个互斥的属性,引用2-1=1个 虚拟变量 再如,文化程度分小学、初中、高中、大 学、研究生5类,引用4个虚拟变量 13

13 虚拟变量设置的原则 在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量 的个数应按下列原则确定： 如果有 m 种互斥的属性类型，在模型中引 入 m-1 个虚拟变量 例如，性别有2个互斥的属性，引用2-1=1个 虚拟变量 再如，文化程度分小学、初中、高中、大 学、研究生5类，引用4个虚拟变量

重要内容 第二节运用虚拟变量改变回归直线的截距 第二节运用虚拟变量改变回归直线的斜率 第三节运用虚拟变量同时改变回归直线的截距 和斜率 第四节折线回归 第五节运用虚拟变量作季节调整(案例一) 案例2:储蓄模型—战争强制储蓄(截距变动) 案例3:中国社会总产值趋势模型 第六节复习与提高(略) 15

15 重要内容 第一节 运用虚拟变量改变回归直线的截距 第二节 运用虚拟变量改变回归直线的斜率 第三节 运用虚拟变量同时改变回归直线的截距 和斜率 第四节 折线回归 第五节 运用虚拟变量作季节调整（案例一） 案例2:储蓄模型——战争强制储蓄（截距变动） 案例3：中国社会总产值趋势模型 第六节 复习与提高（略）