复旦大学：《计量经济学》PPT教学课件_第十二章 计量经济分析的建模和应用

第十二章 计量经济分析的建模和应用

1 第十二章 计量经济分析的建模和应用

本章结构 第一节建模技术和模型选择 第二节建模示例 第三节分析步骤和计量软件的运用

2 本章结构 第一节 建模技术和模型选择 第二节 建模示例 第三节 分析步骤和计量软件的运用

第一节建模技术和模型选择 计量经济分析的适用问题 模型类型的选择 变量选择 四、函数形式的选择 五、模型的取舍

3 第一节 建模技术和模型选择 一、计量经济分析的适用问题 二、模型类型的选择 三、变量选择 四、函数形式的选择 五、模型的取舍

计量经济分析的适用问题 计量经济分析需要解决的首要问题是哪些问题 适合用计量经济分析方法进行研究 常见计量经济分析,包括宏观经济中的总量生 函数研究,经济周期研究,货币供求和通货 膨胀研究,以及宏观经济的一般均衡研究等。 ■在微观经济学方面,则包括供给、需求和价格 弹性研究,消费者的行为规律等研究 在国际经济贸易中,常见的有进出口总量、总 额、弹性和贸易条件分析等

4 一、计量经济分析的适用问题 ◼ 计量经济分析需要解决的首要问题是哪些问题 适合用计量经济分析方法进行研究。 ◼ 常见计量经济分析，包括宏观经济中的总量生 产函数研究，经济周期研究，货币供求和通货 膨胀研究，以及宏观经济的一般均衡研究等。 ◼ 在微观经济学方面，则包括供给、需求和价格 弹性研究，消费者的行为规律等研究。 ◼ 在国际经济贸易中，常见的有进出口总量、总 额、弹性和贸易条件分析等

模型类型的选择 计量经济分析有许多种不同的模型,选择的模 型类型是否恰当,在很大程度上决定了计量分 析的效果和价值。 ■研究某个经济局部、某些经济因素之间的单向 作用,可以用两变量或多元的因果关系模型 线性回归模型进行分析。 ■如果所分析的问题中多方面因素有不可忽视的 相互制约和影响,那么应该用联立方程组模型 进行分析

5 二、模型类型的选择 ◼ 计量经济分析有许多种不同的模型，选择的模 型类型是否恰当，在很大程度上决定了计量分 析的效果和价值。 ◼ 研究某个经济局部、某些经济因素之间的单向 作用，可以用两变量或多元的因果关系模型、 线性回归模型进行分析。 ◼ 如果所分析的问题中多方面因素有不可忽视的 相互制约和影响，那么应该用联立方程组模型 进行分析

如果要研究某个经济指标的未来发展趋势,既 可以用时间趋势回归,也可以用自回归模型等 分析,或者利用其与其他变量的因果关系回归 分析进行研究。 ■如果要考察经济因素之间的长期影响和作用效 果,那么分布滞后模型是最适合的分析工具 模型选择也需要考虑客观环境和数据条件。采 用时间序列数据进行分析和截面数据进行分析 的条件是不同的

6 ◼ 如果要研究某个经济指标的未来发展趋势，既 可以用时间趋势回归，也可以用自回归模型等 分析，或者利用其与其他变量的因果关系回归 分析进行研究。 ◼ 如果要考察经济因素之间的长期影响和作用效 果，那么分布滞后模型是最适合的分析工具。 ◼ 模型选择也需要考虑客观环境和数据条件。采 用时间序列数据进行分析和截面数据进行分析 的条件是不同的

存在几种模型都可行的情况 例:研究消费规律。 ■存在多种可选模型时,可以通过分析研 究目的、数据条件和分析能力,以及借 鉴相关的经济理论和研究经验等作出取 舍和选择

7 ◼ 存在几种模型都可行的情况。 ◼ 例：研究消费规律。 ◼ 存在多种可选模型时，可以通过分析研 究目的、数据条件和分析能力，以及借 鉴相关的经济理论和研究经验等作出取 舍和选择

变量选择 ■变量选择与模型类型选择密切联系。 ■变量选择与所研究的经济理论密切相关 经济理论是对经济规律性的总结。 变量选择可以借鉴自己和他人的研究经 ■相关经济指标在考察期间是否有明显变 化等,也是选择变量时要考虑的因素

8 三、变量选择 ◼ 变量选择与模型类型选择密切联系。 ◼ 变量选择与所研究的经济理论密切相关 －－经济理论是对经济规律性的总结。 ◼ 变量选择可以借鉴自己和他人的研究经 验。 ◼ 相关经济指标在考察期间是否有明显变 化等，也是选择变量时要考虑的因素

四、函数形式的选择 (一)一般原贝 ■从理论上讲,每个具体的计量经济问题 都应该根据本身的特定情况选择和确定 函数形式。但不同问题常有相似的特征。 因此一些常用的函数及它们的变形,会 被许多计量经济分析作为基本的函数形 式。熟悉一些常用函数形式及其性质有 重要意义

9 四、函数形式的选择 （一）一般原则 ◼ 从理论上讲，每个具体的计量经济问题 都应该根据本身的特定情况选择和确定 函数形式。但不同问题常有相似的特征。 ◼ 因此一些常用的函数及它们的变形，会 被许多计量经济分析作为基本的函数形 式。熟悉一些常用函数形式及其性质有 重要意义

(二)常用的两变量函数 线性函数Y=a+bX 两次函数Y=a+bX+cX2 n幂函数y=aXb 指数函数y=ae(a>0) ■逻辑函数Y (a,B,y>0 1+ Be y(t-10)

10 （二）常用的两变量函数 ◼ 线性函数 ◼ 两次函数 ◼ 幂函数 ◼ 指数函数 ◼ 逻辑函数 Y = a+bX 2 Y = a + bX + cX b Y = aX Y = ae (a  0) bX ( ) 0 1 t t e Y − − + =    ( , , 0)    