清华大学：《计量经济学》课程教学资源（PPT课件讲稿）第六章 联立方程计量经济模型理论方法（6.2）联立方程计量经济学模型

§6.2联立方程计量经济学模型的若干 基本概念 变量 结构式模型 简化式模型 参数关系体系

§6.2联立方程计量经济学模型的若干 基本概念 •变量 •结构式模型 •简化式模型 •参数关系体系

变量

一、变量

1内生变量( EndogenousⅤ ariables ·对联立方程模型系统而言,已经不能用被解释 变量与解释变量来划分变量,而将变量分为内 生变量和外生变量两大类。 ·内生变量是具有某种概率分布的随机变量,它 的参数是联立方程系统估计的元素。 内生变量是由模型系统决定的,同时也对模型 系统产生影响。 ·内生变量一般都是经济变量

⒈内生变量 （Endogenous Variables） • 对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释 变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内 生变量和外生变量两大类。 • 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它 的参数是联立方程系统估计的元素。 • 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型 系统产生影响。 • 内生变量一般都是经济变量

一般情况下,内生变量与随机项相关,即 COv(1,p1)=E(X-E(Y1)(1-E(1)) =E(y1-E(Y)) =E(H11)-E(Y)E(1) =E(Y1) ≠0 ·在联立方程模型中,内生变量既作为被解释变量, 又可以在不同的方程中作为解释变量

• 一般情况下，内生变量与随机项相关，即 Cov Yi i E Yi E Yi i E i ( , ) = (( − ( ))( − ( ))) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) (( ( )) )  = = − = − i i i i i i i i i E Y E Y E Y E E Y E Y     • 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量， 又可以在不同的方程中作为解释变量

2外生变量( Exogenous variables 外生变量一般是确定性变量,或者是具有临界概 率分布的随机变量,其参数不是模型系统研究的 元素。 外生变量影响系统,但本身不受系统的影响。 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量 虚变量。 般情况下,外生变量与随机项不相关

⒉外生变量 (Exogenous Variables) • 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概 率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的 元素。 • 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。 • 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、 虚变量。 • 一般情况下，外生变量与随机项不相关

3.先决变量( Predetermined variables) 外生变量与滞后内生变量( agged Endogenous Variables)统称为先决变量 ·滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重 要的不可缺少的一部分变量,用以反映经济系 统的动态性与连续性 先决变量只能作为解释变量

⒊ 先决变量（Predetermined Variables） • 外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous Variables)统称为先决变量。 • 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重 要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系 统的动态性与连续性。 • 先决变量只能作为解释变量

、结构式模型 Structural model

二、结构式模型 Structural Model

1定义 ·根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间 直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模 型 结构式模型中的每一个方程都是结构方程 Structural equations 各个结构方程的参数被称为结构参数( Structural Parameters or Coefficients ·将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和 随机误差项的函数形式,被称为结构方程的正规形

⒈定义 • 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间 直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模 型。 • 结构式模型中的每一个方程都是结构方程 （ Structural Equations ）。 • 各个结构方程的参数被称为结构参数（ Structural Parameters or Coefficients ） 。 • 将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和 随机误差项的函数形式，被称为结构方程的正规形 式

2结构方程的方程类型 行为方程 技术方程 随机方程制度方程 统计方程 定义方程 恒等方程{平衡方程 经验方程

⒉结构方程的方程类型 行为方程 技术方程 随机方程 制度方程 统计方程 定义方程 恒等方程 平衡方程 经验方程

3完备的结构式模型 具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方 程的模型被称为完备的结构式模型 在完备的结构式模型中,独立的结构方程的数 目等于内生变量的数目,每个内生变量都分别 由一个方程来描述

⒊完备的结构式模型 • 具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方 程的模型被称为完备的结构式模型。 • 在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数 目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别 由一个方程来描述