西南财经大学出版社：《计量经济学》课程教学资源（PPT课件讲稿）第六章 自相关（主讲：庞皓）

omet, 引子:检验和F检验一定就可靠吗? 研究居民储蓄存款γ与居民收入ⅹ的关系: Y1=B1+B2X1+l1 用普通最小二乘法估计其参数,结果为 Y=27.9123+0.3524X (18690)(0.005 t=(14.9343)(64.2069) R2=0.9966F=4122531 1

1 引子:t检验和F检验一定就可靠吗? 2 R = 0.9966 研究居民储蓄存款 与居民收入 的关系： 用普通最小二乘法估计其参数，结果为 （1.8690） (0.0055) = (14.9343) (64.2069) Y X u t t t   1 2 = + + ˆ Y X t t = 27.9123 + 0.3524 Y X t F = 4122.531

omet, 检验结果表明:回归系数的标准误差非常小,t统 计量较大,说明居民收入X对居民储蓄存款y的 影响非常显著。同时可决系数也非常高,F统计量 为4122531,也表明模型异常的显著。 但些估计结果可能是虚假的,t计量和统计量 都被虚假地夸大,因此所得结果是不可信的。为 什么? 2

2 检验结果表明：回归系数的标准误差非常小，t 统 计量较大，说明居民收入 对居民储蓄存款 的 影响非常显著。同时可决系数也非常高，F统计量 为4122.531，也表明模型异常的显著。 但此估计结果可能是虚假的，t统计量和F统计量 都被虚假地夸大，因此所得结果是不可信的。为 什么? X Y

omet, 3第六章自相关 本章讨论四个问题 什么是自相关 ●自相关的后果 自相关的检验 ●自相关性的补救 3

3 本章讨论四个问题： ●什么是自相关 ●自相关的后果 ●自相关的检验 ●自相关性的补救 第六章 自相关

omet, 第一节什么是自相关 本节基本内容: 什么是自相关 ●自相关产生的原因 ●自相关的表现形式

4 第一节 什么是自相关 本节基本内容: ●什么是自相关 ●自相关产生的原因 ●自相关的表现形式

omet, 第一节什么是自相关 旬相关的概念 自相关( auto correlation),又称序列相关( serial correlation)是指总体回归模型的随机 误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的 误差项彼此相关。 5

5 第一节 什么是自相关 一、自相关的概念 自相关（auto correlation），又称序列相关（ serial correlation）是指总体回归模型的随机 误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的 误差项彼此相关

omet, 计量经济学 第六章 旬相关 6

6 计量经济学 第六章 自 相 关

omet, 阶自相关糸教 自相关系数P的定义与普通相关系的公式形式相同 ∑u4 (6,1 -1 P的取值范围为-1≤p≤1 式(61)中v是滞后一期的随机误差项。 因此,将式(6.1)计算的自相关系数P称为一阶 自相关系数 7

7  t u  t-1 u 一阶自相关系数 -1 2 2 2 1 2 2 (6.1) n t t t= n n t t t t u u u u  − = = =    -1 1     自相关系数 的定义与普通相关系的公式形式相同 的取值范围为 式（6.1）中 是 滞后一期的随机误差项。 因此，将式（6.1）计算的自相关系数 称为一阶 自相关系数

omet, 自相关产生的原因 经济系统的惯性 经济活动的滞后效应 相关产生的原因 数据处理造成的相关 蛛网现象 模型设定偏误 8

8 二、自相关产生的原因 自 相 关 产 生 的 原 因 经济系统的惯性 经济活动的滞后效应 数据处理造成的相关 蛛网现象 模型设定偏误

omet, 8原因1一经济系统的惯性 自相关现象大多出现在时间序列数据中, 而经济系统的经济行为都具有时间上的惯 性。 如GDP、价格、就业等经济指标都会随经 济系统的周期而波动。例如,在经济高涨 时期,较高的经济增长率会持续一段时间, 而在经济衰退期,较高的失业率也会持续 段时间,这种现象就会表现为经济指标 的自相关现象

9 自相关现象大多出现在时间序列数据中， 而经济系统的经济行为都具有时间上的惯 性。 如GDP、价格、就业等经济指标都会随经 济系统的周期而波动。例如，在经济高涨 时期，较高的经济增长率会持续一段时间， 而在经济衰退期，较高的失业率也会持续 一段时间，这种现象就会表现为经济指标 的自相关现象。 原因1－经济系统的惯性

omet, 原因2一经济活动的滞后效应 滞后效应是指某一指标对另一指标的影响不仅 限于当期而是延续若干期。由此带来变量的自 相关。 例如,居民当期可支配收入的增加,不会使居 民的消费水平在当期就达到应有水平,而是要 经过若干期才能达到。因为人的消费观念的改 变客观上存在自适应期。 10

10 滞后效应是指某一指标对另一指标的影响不仅 限于当期而是延续若干期。由此带来变量的自 相关。 例如，居民当期可支配收入的增加，不会使居 民的消费水平在当期就达到应有水平，而是要 经过若干期才能达到。因为人的消费观念的改 变客观上存在自适应期。 原因2－经济活动的滞后效应